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期货交易风险管理理论与模型

作者：周颖著

出版社：科学出版社出版时间：2018-11-01

开本： 16开 页数： 171页

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作者简介

期货交易风险管理理论与模型版权信息

ISBN：9787030581570
条形码：9787030581570 ; 978-7-03-058157-0
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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期货

期货交易风险管理理论与模型本书特色

　　风险管理始终是期货市场能否健康发展的关键问题，也是能否有效发挥期货市场功能的核心所在，期货交易风险主要包括期货价格波动风险、保证金设置风险和套期保值风险。本书向读者展示期货交易的价格风险度量、保证金设置模型及**套期保值比确定的理论和方法，以“提出问题—理论基础—模型构建—模型求解—实证及应用”的方式向读者展现一个个科学问题不断地提出、解决的思考与探索过程。

期货交易风险管理理论与模型内容简介

风险管理始终是期货市场能否健康发展的关键问题，也是能否有效发挥期货市场功能的核心所在，期货交易风险主要包括期货价格波动风险、保证金设置风险和套期保值风险。本书向读者展示期货交易的价格风险度量、保证金设置模型及**套期保值比确定的理论和方法，以“提出问题—理论基础—模型构建—模型求解—实证及应用”的方式向读者展现一个个科学问题不断地提出、解决的思考与探索过程。

期货交易风险管理理论与模型目录

目录**篇期货交易风险概述第1章绪论 31.1问题的性质 31.2期货交易风险 61.3期货交易风险的管理 71.4本书的主要框架 10第2章期货交易风险管理的研究进展 122.1期货交易价格风险预测的研究进展 122.2期货交易保证金的研究进展222.3期货套期保值的研究进展 26参考文献 29第二篇期货交易的价格风险预测第3章单个期货合约的交易风险预测 393.1本章内容提要 393.2单个期货合约交易风险预测的原理 393.3单个期货合约交易风险预测的模型 413.4单个期货合约交易风险预测的实证分析 443.5本章结论 48参考文献 49第4章多品种期货组合风险评价模型及其应用研究 504.1本章内容提要 504.2期货组合风险评价基础 504.3多品种期货组合风险评价原理 514.4期货组合风险评价模型的建立 534.5模型的实证研究及应用 574.6本章结论 61参考文献 62第三篇期货风险保证金模型第5章基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究 675.1本章内容提要 675.2基于风险控制的实物期货动态保证金设置的原理 675.3MC EGARCH VaR模型的原理 685.4基于MC EGARCH VaR的期货保证金设置 695.5实证分析 725.6本章结论 74参考文献 75第6章多个期货合约组合风险的保证金模型 766.1本章内容提要 766.2多元GARCH VaR模型的理论基础 766.3期货组合保证金确定的原理 796.4基于多元GARCH VaR的期货组合保证金模型的建立 806.5实证研究及对比分析 826.6本章结论 88参考文献 88第四篇期货风险套期保值模型第7章基于结算风险的期货套期保值模型 917.1本章内容提要 917.2研究意义和研究现状 917.3期货套期保值概述 947.4考虑结算风险的期货套期保值原理 1027.5考虑结算风险的期货套期保值模型 1067.6模型实证双对比研究 1097.7本章结论 116参考文献 117第8章基于DC MSV的动态套期保值模型 1198.1本章内容提要 1198.2基于DC MSV的动态套期保值模型的原理 1198.3基于DC MSV的动态套期保值模型的建立 1228.4应用实例与对比分析 1258.5本章结论 133参考文献 134第9章基于协整理论的动态期货套期保值模型 1369.1本章内容提要 1369.2套期保值相关理论 1419.3基于协整理论的二元GARCH X模型的构建 1489.4二元GARCH X模型的套期比率实证研究 1609.5本章结论 169参考文献 170

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期货交易风险管理理论与模型作者简介

周颖，1966年生于吉林省长春市，大连理工大学管理与经济学部副教授，硕士生导师，管理科学与工程博十。主要研究方向为风险管理、系统评价。在相关研究领域共发表和录用论文15篇。其中，被CSSCI收入8篇，在《系统管理学报》《管理评论》等国家自然科学基金委员会认定的重要学术期刊上发表论文6篇。主持国家社会科学基金项目1项(16BTJ017)，参与国家社会科学基金重大项目1项(06&ZD039)，参与国家自然科学基金面上项目3项(70571010，79770011，79942009)，参与国家自然科学基金重点项目1项(71471027)，参与中期协联合研究计划第二期、第三期资助项目2项(GT200410，ZZ200505)。

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