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非寿险精算中的贝叶斯统计分析

作者：温利民，章溢著

出版社：经济管理出版社出版时间：2018-09-01

开本： 16开 页数： 186页

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版权信息
本书特色
内容简介
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作者简介

非寿险精算中的贝叶斯统计分析版权信息

ISBN：9787509658727
条形码：9787509658727 ; 978-7-5096-5872-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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非寿险精算中的贝叶斯统计分析本书特色

在风险管理中，信息的充分使用对风险管理效率的提高有着重要的意义。在非寿险精算的统计推断中，不仅需要利用索赔的样本信息，而且要充分挖掘风险参数的先验信息，因此非寿险精算的统计推断落入了贝叶斯框架。本书基于贝叶斯决策理论的思想和方法，研究了非寿险精算中的三大问题：保费定价、风险度量的估计和责任准备金评估。在贝叶斯统计中，当样本容量较小时，先验分布的选取是至关重要的。为了克服先验分布选取的主观性，我们建立了风险的线性贝叶斯模型，将风险保费、风险度量和责任准备金的估计限定在样本的某种线性函数中，进而利用经验贝叶斯方法对结构参数进行估计。本书提出的方法是经典信度理论的改进与推广。研究证明，本方法提出的估计有良好的统计性质，且对模型的依赖性小，能直接运用于保险实践。

非寿险精算中的贝叶斯统计分析内容简介

在非寿险精算中，由于风险的复杂性和齐次性，风险参数常常假设为随机变量，具有某个先验分布。从而对风险相关特征的统计推断就落入了贝叶斯统计框架。本书在贝叶斯模型假设下，充分利用先验信息和样本信息研究非寿险精算中的保费定价、风险度量估计和责任准备金评估等内容。为了克服先验分布的主观性，将风险相关的泛函估计限定在样本的某些特定函数类中，利用信度理论和经验贝叶斯方法讨论保费、风险度量或责任准备金的统计推断等方面。

非寿险精算中的贝叶斯统计分析目录

**部分非寿险精算中的贝叶斯统计问题第1章非寿险精算中的贝叶斯统计分析 1.1 保费定价及相关统计问题 1.2 风险度量的统计及推断 1.3 责任准备金的评估模型第2章本书的内容及安排第二部分风险保费的贝叶斯统计推断第3章零期望效用原理下的贝叶斯保费 3.1 引言 3.2 零期望效用原理 3.3 零期望效用保费原理下风险保费与贝叶斯保费 3.4 贝叶斯保费及其大样本性质 3.5 数值模拟 3.6 结论与未来的研究第4章广义加权保费的经验贝叶斯估计 4.1 引言 4.2 广义加权保费的贝叶斯模型 4.3 新的信度估计 4.4 数值模拟和比较 4.5 结构参数的估计第5章基于矩母函数的风险保费的信度估计 5.1 引言 5.2 矩母函数的线性贝叶斯估计 5.3 基于矩母函数信度估计的保费定价 5.4 数值比较第6章方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费 6.1 引言 6.2 Sarmanov-Lee分布族下的贝叶斯聚合风险模型 6.3 方差相关保费原理及本章相关记号 6.4 方差相关保费原理下聚合风险保费的估计 6.5 相依参数的稳健性分析第三部分风险度量的贝叶斯统计分析第7章帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计 7.1 引言 7.2 帕累托分布中风险参数的几个估计 7.3 估计的比较 7.4 经验贝叶斯估计及渐近*优性 7.5 结论第8章在险价值及其相关风险度量的贝叶斯估计 8.1 引言 8.2 在险价值度量的贝叶斯模型 8.3 基于在险价值改进的风险度量 8.4 改进的风险度量的贝叶斯估计第9章分层随机效应线性模型中随机参数的线性贝叶斯估计 9.1 引言 9.2 分层随机效应线性模型 9.3 随机参数的线性贝叶斯估计 9.4 与经典信度模型的比较 9.5 数值模拟第四部分责任准备金的评估及其统计模型第10章聚合数据中随机B-F准备金评估模型 10.1 引言 10.2 责任准备金的链梯模型与B-F模型 10.3 随机B-F模型中事故年索赔均值的信度估计 10.4 索赔发展方式和结构参数的估计 10.5 数值模拟及实证分析第11章基于广义线性模型的个体索赔RBNS准备金评估 11.1 引言 11.2 模型的建立及责任准备金的计算 11.3 责任准备金中参数的估计 11.4 责任准备金的估计及其预测均方误差 11.5 RBNS责任准备金的链梯估计 11.6 数值模拟与比较第12章结论参考文献

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非寿险精算中的贝叶斯统计分析作者简介

温利民，男，理学博士，教授，硕士生导师，主要从事概率统计、保险精算和风险管理方面的研究。近10年来，在国内外核心期刊上发表论文50多篇，在科学出版社出版专著1部；主持国家自然科学基金、江西省自然科学基金、江西省人文社科基金等项目10余项；荣获江西省高校科技成果三等奖1次；曾为研究生讲授高等概率论、高等数理统计、非寿险精算等课程。

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