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基于连续永续债券的新型基准利率市场机制研究 版权信息
- ISBN：9787513054676
- 条形码：9787513054676 ; 978-7-5130-5467-6
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
基于连续永续债券的新型基准利率市场机制研究 本书特色
内容精炼，论述专业，为现代金融管理提供了可贵的经验。
基于连续永续债券的新型基准利率市场机制研究 内容简介
本书系统梳理了当前靠前上基准利率机制的主要模式，深入研究了连续永续债券设计与运用的基础理论与关键技术，提出了新型基准利率市场机制。本书研究对于基准利率突破期限有限和期限离散两大关键局限，建立基准利率市场与实体经济的直接互动具有指导意义。可供货币政策、金融市场以及金融工程等领域的教研人员和研究生阅读与参考。
基于连续永续债券的新型基准利率市场机制研究 目录
第1章引言…001
第2章利率的正演与反演理论…005
2.1利率度量方式的演进…005
2.2利率承载内涵的扩大…012
2.3市场利率的正演与反演…015
第3章基准利率理论与实践…021
3.1现有基准利率的分类…021
3.2基于央行业务的机制…026
3.3基于同业拆借的机制…034
3.4基于国债市场的机制…037
3.5基准利率的发展方向…042
3.6利率市场基准化理论…045
第4章连续永续债券的提出与设计…059
4.1基础合约设计…061
4.2递延合约设计…070
4.3双延合约设计…075
4.4组合合约设计…079
第5章连续永续债券的正反演研究…089
5.1递延合约的价格曲线正反演…089
5.2双延合约的价格曲面正反演…099
5.3正演实例分析…105
第6章结论和展望…115
6.1主要结论…115
6.2主要创新…117
6.3展望与建议…120
参考文献…123
展开全部
基于连续永续债券的新型基准利率市场机制研究 作者简介
张夏，山东菏泽人，经济学博士。现就职于中国农业科学院农业信息研究所。腾云智库成员。曾先后就读中央财经大学、HofstraUniversity、中国人民大学。主要从事农业金融、金融创新与监管、金融科技等领域的研究。
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