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金融工程(第四版) 版权信息
- ISBN：9787040463804
- 条形码：9787040463804 ; 978-7-04-046380-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融工程(第四版) 本书特色
本书为国家精品资源共享课教材，先后入选“十五”、“十一五”、“十二五”*规划教材，2011年被教育部评为普通高等教育精品教材。本书根据读者的反馈在第三版的基础上进行了全面的修订。 全书可分为五大部分：第1章全面介绍了金融工程的内涵、主要产品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一门关于金融产品设计、定价和风险管理的学科；第2~第16章分别介绍了远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的市场结构与市场惯例、产品分析与定价、产品运用与交易策略等方面的内容；第17章先从风险识别、风险测度和风险管理三个角度介绍了现代金融风险管理的主要内容，然后重点介绍了VaR和信用风险。本书延续了前三版数学模型与金融学紧密融合的突出特点，保留了前三版的清晰的写作脉络、知识点的前后一致性和呼应性、丰富的教学内容和大量的教学辅助资料，进一步强化深入浅出的讲解风格，让读者能够获得对金融工程、金融衍生产品和风险管理问题的感性认识，引导读者更好地将理论和知识运用到实践中。 本书除可用作高等院校的金融学专业教科书之外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
金融工程(第四版) 内容简介
《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》为国家精品资源共享课教材，先后入选“十五”、“十一五”、“十二五”国家级规划教材，2011年被教育部评为普通高等教育精品教材。该书根据读者的反馈在第三版的基础上进行了全面的修订。 全书可分为五大部分：第1章全面介绍了金融工程的内涵、主要产品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一门关于金融产品设计、定价和风险管理的学科；第2～第16章分别介绍了远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的市场结构与市场惯例、产品分析与定价、产品运用与交易策略等方面的内容；第17章先从风险识别、风险测度和风险管理三个角度介绍了现代金融风险管理的主要内容，然后重点介绍了VaR和信用风险。该书延续了前三版数学模型与金融学紧密融合的突出特点，保留了前三版的清晰的写作脉络、知识点的前后一致性和呼应性、丰富的教学内容和大量的教学辅助资料，进一步强化深入浅出的讲解风格，让读者能够获得对金融工程、金融衍生产品和风险管理问题的感性认识，引导读者好地将理论和知识运用到实践中。 《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》除可用作高等院校的金融学专业教科书之外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
金融工程(第四版) 目录
**章 金融工程概述
**节 什么是金融工程
第二节 金融工程的发展历史与背景
第三节 金融工程的基本分析方法
本章小结
习题
第二章 远期与期货概述
**节 远期与远期市场
第二节 期货与期货市场
第三节 远期与期货的比较
本章小结
习题
第三章 远期与期货定价
**节 远期价格与期货价格
第二节 无收益资产远期合约的定价
第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价
第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价
第五节 远期与期货价格的一般结论
第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系
本章小结
习题
第四章 远期与期货的运用
**节 运用远期与期货进行套期保值
第二节 运用远期与期货进行套利与投机
本章小结
习题
第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
**节 股价指数期货
第二节 外汇远期
第三节 远期利率协议
第四节 利率期货
本章小结
习题
第六章 互换概述
**节 互换的定义与种类
第二节 互换市场
本章小结
习题
第七章 互换的定价与风险分析
**节 利率互换的定价
第二节 货币互换的定价
第三节 互换的风险
本章小结
习题
第八章 互换的运用
**节 运用互换进行套利
第二节 运用互换进行风险管理
第三节 运用互换构造新产品
本章小结
习题
第九章 期权与期权市场
**节 期权的定义与种类
第二节 期权市场
第三节 期权交易机制
第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系
本章小结
习题
第十章 期权的回报与价格分析
**节 期权的回报与盈亏分布
第二节 期权价格的特性
本章小结
习题
附录10．1 内在价值与平值点
第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
**节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路
第二节 股票价格的变化过程
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展
本章小结
习题
附录11．1 单变量单一风险源的伊藤引理
附录11．2 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导
第十二章 期权定价的数值方法
**节 二叉树期权定价模型
第二节 蒙特卡罗模拟
第三节 有限差分方法
本章小结
习题
第十三章 期权的交易策略及其运用
**节 期权交易头寸及其运用
第二节 期权交易策略及其运用
第三节 期权组合盈亏图的算法
本章小结
习题
第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值
**节 Delta与期权的套期保值
第二节 Theta与套期保值
第三节 Gamma与套期保值
第四节 Vega、rho与套期保值
第五节 交易费用与套期保值
本章小结
习题
第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
**节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价
第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性
第三节 利率期权
本章小结
习题
第十六章 奇异期权
**节 常见的奇异期权
第二节 奇异期权的主要性质
本章小结
习题
第十七章 风险管理
**节 风险与风险管理概述
第二节 在险值
第三节 信用风险管理
本章小结
习题
参考文献
展开全部
金融工程(第四版) 作者简介
郑振龙，经济学（金融学）博士，国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、闽江学者特聘教授，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人、博士生导师、证券研究中心主任。 曾先后任中国金融学年会第二届理事会主席、中国金融学年会第二任秘书长，中国金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员，福建金融学会副会长等职。 曾荣获鸿儒金融教育基金会首届“金融学杰出教师奖”“福建省教学名师”称号。 陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。 近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。
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