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Broadview财富管理管理期货:机构投资者投资组合构建与分析

Broadview财富管理管理期货:机构投资者投资组合构建与分析

出版社:电子工业出版社出版时间:2017-07-01
开本: 其他 页数: 308
本类榜单:个人理财销量榜
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Broadview财富管理管理期货:机构投资者投资组合构建与分析 版权信息

  • ISBN:9787121337468
  • 条形码:9787121337468 ; 978-7-121-33746-8
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

Broadview财富管理管理期货:机构投资者投资组合构建与分析 本书特色

本书是机构投资者管理期货这类资产的一个重要的指导,引导读者通过的重要问题分析,使投资者在投资过程中做出正确的判断。作者总结了多年经验,揭示了期货提供的机会,全书内容充实,包括在期货领域的实践、如何有效使用各种分析工具等。

Broadview财富管理管理期货:机构投资者投资组合构建与分析 内容简介

本书是机构投资者管理期货这类资产的一个重要的指导,引导读者通过的重要问题分析,使投资者在投资过程中做出正确的判断。作者总结了多年经验,揭示了期货提供的机会,全书内容充实,包括在期货领域的实践、如何有效使用各种分析工具等。

Broadview财富管理管理期货:机构投资者投资组合构建与分析 目录

引言
为什么投资CTA/1
哪类对冲基金是CTA/2
为什么CTA能挣钱/2
你该投资多少钱/7
风险如何/9
很适合机构投资者的一个品种/10
本书结构/11

第1部分 行业的实用指南
第1章
了解收益/16
风险和现金管理/17
交易水平、资金量和名义水平/18
收益波动率的稳定性/19
期货的基础知识/20
典型的期货组合/25

第2章
数据收集/36
CTA体系和你的选择范围/37
数据库的流动组成成分/40
数据溯源导致误导性/43
交易项目和业绩记录长度/45
扣除费用后的收益/45
CTA绩效指数的数据来源/46

第3章
结构化你的投资:常见问题解答/47
应该选择多少CTA/49
什么是CTA基金/53
什么是组合型期货基金/53
什么是管理账户/54
什么是融资平台/57
如何进行选择/58
谁来监管CTA/58
CTA投资者是如何使用结构化票据和总收益互换的/59
管理账户的开户程序/59
CTA的*低投资限额是多少/60
管理者封闭意味着什么/61
基金认购的程序/61
结论/61

第2部分 构建模块
第4章
趋势跟踪系统是如何运作的/64
两个基本策略/65
系统应用/68
交易成本/74
其他考虑/74
案例研究:1994—2003年的两个模型/75
收益率和杠杆/80
大宗商品容量约束/81
市场环境和回撤/82

第5章
两个趋势交易基准/83
数据和追踪趋势成分指数/86
趋势追踪模型/90
为分析趋势追踪收益打下基础/91
构建一个组合/94
简化假设/96
模型是怎么运行的/97
Newedge趋势指标/104
接下来的步骤/106

第6章
日收益数据的价值/108
日收益数据好在哪里/110
Newedge CTA指数数据/111
预测收益的波动率/117
波动率估计值的分布/118
当心对日数据的盲目自信/123
标的收益是高度偏态分布的情况/124
对损失分布的作用/126

第7章
每次大跌后都会出现反转:是均值回归、惯性还是收益的独立性/129
聚焦条件收益/131
错误的投资时机可能导致巨大的成本/131
数据/132
检测报告/133
序列非独立性检验:自相关/134
条件收益分布/143
结论/150

第8章
理解回撤/155
回撤的定义/156
它们应该像什么/157
是什么因素塑造了分布/159
所有回撤的分布/159
*大回撤的分布/161
核心回撤函数/163
经验回撤分布/165
调整理论和经验分布/166
将经理人的经验运用于预测/168
什么是未来*大回撤/169
研究展望/170

第9章
股票价格波动对收益的影响/171
历史收益回顾/173
股票价格波动和标普500指数的收益/174
标普500波动率控制了市场波动率/176
CTA的收益率、相关性和波动性/179
总结/183

第10章
主动管理的成本/184
亏损结转/185
清算和再投资/188
其他成本/191
总结/191

第11章
衡量市场影响及流动性/192
一个庞大的数据集/194
一个有代表性的做市商/199
根据日期拟合曲线/201
隐藏流动性/203
对风险厌恶系数的估计/207
交易量、价格波动和市场冲击/207
可以得到什么结论/210
附录/210

第3部分 投资组合的构建
第12章
超级明星经理人和团队合作经理人/216
低相关性对投资组合收益的贡献/219
相关系数的估值有多少可信度/220
比较/226
增加或剔除经理人/232
收益分布带来的有效信息/237
剔除和加入基金经理人的成本/238

第13章
构建团队合作投资组合的新思路/240
为什么要回顾/242
对以往研究的新思考/243
两种新方法/248
比较这4种方法/251
回顾这些结果/255

第14章
相关性和持有期:新边际替代旧边际短线交易指标的基础研究/256
回顾以前的研究/258
指数的构建和方法论/262
相关性有多低/263
为什么相关系数低/265
持有时间和收益率的相关性/266
为什么没有更多的短线交易者/271
复制指数/271
小心管理指数/272
结论/273
附录/273

第15章
“在不确定中寻找确定性”:不完全估计的拖尾/276
提高风险调整收益/278
每日和每月的数据/281
拒绝投资失败的经理人/287
尽职调查与评价/293
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Broadview财富管理管理期货:机构投资者投资组合构建与分析 作者简介

Galen Burghardt(盖伦·伯格哈特),美国Research for Newedge公司董事,The Treasury Bond Basis一书和The Eurodollar Future and Options Handbook 一书的第一作者,芝加哥大学兼职教授。
卢强,曾用名卢扬洲,深圳市瑞业资产管理有限公司董事总经理。国防科技大学计算机硕士,武汉大学战略管理博士,上海财经大学金融学博士后。历任华为技术有限公司战略规划经理、高级工程师。证券公司计算机行业分析师,同洲电子副总裁。深圳东方赛富投资有限公司管理合伙人、副总裁。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理。具有10余年IT/通信/互联网行业的从业经验,丰富的大型项目管理经验和研发管理经验,丰富的企业管理理论知识和实际操作经验。对于证券、财经、会计法律具有广泛的知识和研究。黄振,江西懿懿投资咨询有限公司(江西省电子集团控股子公司)金融事业部经理。江西财经大学经济学、管理学双学士。历任新华保险营销培训部经理。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理助理。具有5年金融/互联网行业从业经验。参与出版对冲基金著作5本,如《王者的世界:全球十大对冲基金公司传奇》、《对冲基金中基金投资指南》等。

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