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投资组合理论及应用 版权信息
- ISBN：9787560647821
- 条形码：9787560647821 ; 978-7-5606-4782-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
投资组合理论及应用 本书特色
本书以传统金融学为基础，从投资组合分析入手，在内容编排上强调对现代投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用。
本书共13章，主要内容包括：投资组合理论概述、投资组合的收益和风险、投资组合的选择及*化、简化的投资组合选择模型、资本市场均衡模型、有效市场假说、债券定价、债券组合管理、权益估值、期权策略、期权定价、投资组合业绩评价和行为金融学的发展。
本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。
投资组合理论及应用 内容简介
本书以传统金融学为基础, 从投资组合分析入手, 在内容编排上强调对现代投资学理论的理解与应用。全书主要内容包括: 现代投资组合理论概述、投资组合的收益与风险、投资组合的选择及*优化、简化的投资组合选择模型等。
投资组合理论及应用 目录
**章 投资组合理论概述 1
**节 投资组合的基本概念 1
第二节 现代投资组合理论的内容 3
本章小结 6
第二章 投资组合的收益和风险 7
**节 相关的统计概念 7
第二节 几种不同的收益率 9
第三节 风险调整收益 11
第四节 投资组合的期望收益和方差 13
第五节 投资组合的可行集 16
本章小结 19
第三章 投资组合的选择及*优化 20
**节 有效边界 20
第二节 投资者的效用函数 22
第三节 加入无风险资产的投资组合 26
第四节 *优风险资产组合 29
第五节 *优完整投资组合 29
第六节 马柯威茨的投资组合选择过程 31
本章小结 32
第四章 简化的投资组合选择模型 33
**节 单指数模型 33
第二节 单指数模型与风险分散 38
第三节 单指数模型的参数估计 40
第四节 多指数模型 43
本章小结 45
第五章 资本市场均衡模型 46
**节 资本资产定价模型 46
第二节 套利定价模型 58
第三节 资本资产定价模型的实证检验 65
第四节 资本资产定价的三因素模型 67
本章小结 71
第六章 有效市场假说 72
**节 有效市场假说概述 72
第二节 事件研究法 76
第三节 有效市场假说的实证检验 78
本章小结 85
第七章 债券定价 86
**节 债券的收益和风险 86
第二节 债券定价方法 95
第三节 利率的期限结构 99
本章小结 104
第八章 债券组合管理 105
**节 利率风险的度量 105
第二节 债券组合管理方法 115
本章小结 122
第九章 权益估值 123
**节 基本面比较评估法 123
第二节 股息贴现模型 125
第三节 收益评估模型 136
本章小结 139
第十章 期权策略 141
**节 期权合约 141
第二节 期权到期时的价值 143
第三节 常用期权策略 145
第四节 看涨与看跌期权的平价关系 151
第五节 类似期权的证券 152
本章小结 157
第十一章 期权定价 158
**节 期权的价值 158
第二节 期权定价方法 164
第三节 含权债券的定价 174
本章小结 181
第十二章 投资组合业绩评价 182
**节 传统的业绩评价指标 182
第二节 择时能力的分析 191
第三节 风格分析 192
第四节 基于多指数模型的业绩评价 195
本章小结 198
第十三章 行为金融学的发展 200
**节 对传统金融学的挑战 200
第二节 行为金融学对市场异象的解释 203
第三节 行为金融理论模型 207
本章小结 213
附录 思考题答案 214
主要参考文献 218
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