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投资学 版权信息
- ISBN：9787309131833
- 条形码：9787309131833 ; 978-7-309-13183-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
投资学 本书特色
本书以资产定价、投资管理与资产配置的主线，从机构投资者的研究视角，加强证券投资分析与传统经典理论应用，实现投资理论和投资实践的融合和对接。 在内容安排上基本框架结构分为三部分共十章。di一部分，专业化投资基础（di一至三章）。这部分重点从专业投资理论视角出发，对资产组合理论、资产组合zui优化与分散化、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）和因子模型进行解析。第二部分，证券分析（第四至七章）。这部分重点从“自上而下”的研究视角建立了证券分析的研究框架，内容包括宏观经济与产业分析、上市公司财务价值与公司治理、股票估值模型应用、利率期限结构理论与应用、金融衍生产品定价模型与应用等。第三部分，投资管理（第八至十章）。在构建证券分析框架后，接下来程序实施投资策略并配置资产，重点包括投资策略、资产配置、套保套利与对冲交易。
投资学 内容简介
《投资学》以资产定价、投资管理与资产配置的主线，从机构投资者的研究视角，加强证券投资分析与传统经典理论应用，实现投资理论和投资实践的融合和对接。在内容安排上基本框架结构分为三部分共十章。**部分，专业化投资基础（**至三章）。这部分重点从专业投资理论视角出发，对资产组合理论、资产组合*优化与分散化、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）和因子模型进行解析。第二部分，证券分析（第四至七章）。这部分重点从“自上而下”的研究视角建立了证券分析的研究框架，内容包括宏观经济与产业分析、上市公司财务价值与公司治理、股票估值模型应用、利率期限结构理论与应用、金融衍生产品定价模型与应用等。第三部分，投资管理（第八至十章）。在构建证券分析框架后，接下来程序实施投资策略并配置资产，重点包括投资策略、资产配置、套保套利与对冲交易。
投资学 目录
**章 证券投资的专业化基础
**节 投资专业化和机构投资者的兴起
一、证券市场快速发展是专业化投资分析的基本前提
二、机构投资者的兴起是专业化投资分析的市场需求
第二节 证券投资与投资分析
一、投资行为的内涵解析：基于证券分析的视角
二、证券投资分析的三大功能
三、内在价值和市场价格
四、证券分析师
第三节 专业化证券投资管理方式
一、自上而下vs．自下而上
二、积极投资vs．消极投资
三、定性分析vs．定量分析
【案例分析】光大证券“8·16”事件与量化投资风险
本章小结
重要概念
习题与思考题
第二章 资产组合理论及应用
**节 资产收益与风险
一、收益率的度量
二、风险的度量
三、资产组合的收益率与方差
四、投资者风险偏好及其投资选择
五、风险溢价与超额收益
第二节 资产组合分散化与*优化
一、资产组合分散化
二、资产组合的*优化
第三节 资产组合模型和有效前沿
一、马科维茨投资组合模型
二、资产组合边界
三、有效前沿
【案例分析】分散化投资为何被称为“华尔街唯一免费的午餐”？
本章小结
重要概念
习题与思考题
第三章 资本资产定价模型及其投资应用
**节 资本资产定价模型
一、从资产组合理论到资本资产定价模型
二、CAPM界定的风险收益关系：CML与SML
三、CAPM模型的检验及其投资含义
第二节 投资风险分解
一、夥缦?
二、证券市场系统风险与非系统风险
三、Alpha的含义及其在投资管理中的应用
第三节 套利定价理论与因子分析
一、套利定价理论
二、APT模型的应用：因子识别和萃取
三、APT的实证检验
四、因子模型在投资中的应用
【案例分析】中国A股市场系统性风险的估计
本章小结
重要概念
习题与思考题
第四章 “自上而下”的证券投资分析体系
**节 宏观经济：投资的顶层驱动因素
一、宏观经济分析
二、宏观经济指标
三、宏观经济周期
四、宏观经济政策
第二节 行业分析：投资的中层驱动因素
一、行业分析基础
二、行业的生命周期
三、行业对经济周期的敏感度
四、行业景气度
五、行业分析：关注持续竞争力
第三节 公司财务：投资的微观基础
一、公司财务报表的主要解读
二、公司财务分析的指标关注
三、公司财务政策
【案例分析】上汽集团财务的杜邦分析
本章小结
重要概念
习题与思考题
第五章 权益证券估值模型及投资应用
**节 权益证券价值评估模型概论
一、权益证券估值模型分类
二、内在价值法和相对价值法比较
三、常用估值模型优点和缺点分析
第二节 内在估值模型及其应用
一、股利贴现模型
二、自由现金流贴现模型
三、超额收益贴现模型：经济附加值模型
第三节 相对估值模型及其应用
一、市盈率模型
二、市净率模型
三、企业价值倍数
四、市价/现金流比率
五、市销率模型
第四节 估值模型以外的讨论：通货膨胀和公司治理对股票价值的影响
一、通货膨胀对股票价值的影响
二、公司治理对公司价值的影响
【案例分析】中国石油的WACC估计和EVA计算
本章小结
重要概念
习题与思考题
第六章 固定收益证券投资理论及策略应用
**节 债券市场投资基础
一、货币的时间价值与利率
二、利率
三、债券投资的主要风险
四、中国债券交易市场体系
第二节 债券估值与定价分析
一、债券的估值模型
二、当前收益率、到期收益率与债券价格之间的关系
三、久期和凸度
第三节 债券收益率曲线与投资策略
一、债券收益率曲线
二、利率期限结构的传统理论假说
三、收益率曲线变化的推动因素
四、收益率曲线拟合方法
五、收益率曲线投资策略
第四节 债券组合投资管理策略
一、债券组合管理策略的类型
二、积极债券组合管理策略
三、消极债券组合管理策略
四、债券组合投资免疫策略
【案例分析】2013年“钱荒”vs．2017年“债市暴跌”：流动性对债券市场的冲击
本章小结
重要概念
习题与思考题
第七章 金融衍生品与投资应用
**节 远期与互换
一、远期合约产品
二、互换产品
第二节 期货产品定价与投资应用
一、期货合约发展及其功能
二、期货合约产品的定价原理
三、股指期货合约产品及其定价
四、利率期货产品及风险对冲
第三节 期权产品定价与投资应用
一、二项式期权定价模型
二、Black-Scholes模型及其求解
三、上证50TEF期权定价
四、期权波动率及其指数化产品
五、期权的衍生物及其风险对冲
【案例分析】2015年A股“股灾”过程中股指期货角色分析
本章小结
重要概念
习题与思考题
第八章 基金投资风格与绩效评价
**节 共同基金类型和产品创新
一、基金投资类型分析
二、交易所基金（ETF）：迅猛发展的基金产品
三、新型创新产品——分级基金
第二节 基金投资风格
一、投资风格分类
二、投资风格类型划分——基于投资组合角度衡量的新晨星风格箱法
三、基金投资风格漂移
第三节 基金投资绩效评价
一、单一参数度量模型
二、多因素绩效评估模型
三、投资绩效归属分析
四、投资基金绩效的持续性
【案例分析】晨星公司基金业绩评价体系
本章小结
重要概念
习题与思考题
第九章 资产配置与投资策略
**节 资产配置
一、资产配置及其演变阶段
二、资产配置的重要性：70∶20∶10的思维模式
三、资产配置的程序
四、资产配置策略选择
第二节 经济周期与大类资产配置
一、经济周期、政策周期与股市周期
二、经济周期对类别资产收益的影响
三、经济周期与行业周期
四、国际投行的投资理论：美林“投资钟”和高盛股市周期理论
第三节 投资组合管理策略
一、投资组合管理目标的确立
二、投资管理策略
三、投资组合策略实施
第四节 投资风格策略
一、价值型股票和成长型股票的特征比较
二、成长股投资策略
三、价值股选择策略
四、GARP策略：筛选成长性且估值合理的股票
【案例分析】耶鲁捐赠基金的资产配置与绩效解析
本章小结
重要概念
习题与思考题
第十章 套保套利与对冲交易
**节 套期保值
一、套期保值的基本原理
二、套期保值比率
三、股指期货套期保值
四、国债期货套期保值
第二节 套利
一、期现套利
二、跨期套利
第三节 对冲交易策略
一、宏观对冲交易策略
二、量化对冲交易策略
【案例分析】美国长期资本管理公司的对冲交易策略及其模型风险
本章小结
重要概念
习题与思考题
参考文献
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投资学 作者简介
张宗新，经济学博士，复旦大学金融研究院金融学教授、博士生导师，美国斯坦福大学（Stanford University）访问学者。担任上海市金融学会理事，并获得上海市“曙光学者”、教育部“新世纪优秀人才”等称号。 主要从事本科生《投资学原理》(上海市精品课程)，研究生《投资学》等教学工作。先后主持guo家自然科学基金3项，guo家社会科学基金1项、教育部人文社科基金与上海市哲学社会科学基金等省部级以上课题8项。在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物发表论文80余篇。出版专著6部，出版《投资学》《金融计量学》等教材6部。
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