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随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价 版权信息
- ISBN：9787516192931
- 条形码：9787516192931 ; 978-7-5161-9293-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价 本书特色
由马俊海*的《*波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价》基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、数值计算与*分析析等方法，对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心內容包括三个方面：一是将*波动率与跳跃扩散双重驱动引入标准化LIBOR市场模型框架，建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型；二是运用高阶迭代近似逼近技术，针对利率互换期权、CMS价差期权(CMSSO)等重要利率衍生产品，建立有效理论定价和数值模拟模型；三是运用理论研究成果对外汇结构性产品定价进行研究探讨。本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用，也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。
随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价 内容简介
本书基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、数值计算与随机分析等方法，对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心内容包括三个方面：一是将随机波动率与跳跃扩散双重驱动引入标准化LIBOR市场模型框架，建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型；二是运用高阶迭代近似逼近技术，针对利率互换期权、CMS价差期权（CMSSO）等重要利率衍生产品，建立有效理论定价和数值模拟模型；三是运用理论研究成果对我国具有赎回权和回购权的外汇结构性产品定价进行深入研究探讨，为我国商业银行进行资产定价和风险管理活动提供科学理论决策依据。
随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价 目录
**章 导论**节 研究背景一 LIBOR利率衍生产品的快速发展二 利率衍生产品定价方法相对滞后三 我国利率市场化进程迅速推进第二节 研究意义一 理论意义**章 导论**节 研究背景一 LIBOR利率衍生产品的快速发展二 利率衍生产品定价方法相对滞后三 我国利率市场化进程迅速推进第二节 研究意义一 理论意义二 现实意义第三节 国內外研究现状一 LIBOR市场模型的非标准化改进与拓展方法研究二 主要利率衍生产品定价方法研究三 研究局限及未来发展动态分析第四节 主要研究內容框架一 移动扩散uBOR市场模型(DDSV-LIBOR)市场模型及其结构化债券定价二 SV一LIBOR市场模型及其外汇结构化存款定价三 jDSV-LIBOR市场模型的CMS差价区间型债券定价四 SABR-LIBOR市场模型及其CMS差价区间型产品定价五 RSSV-LIBOR市场模型及其CMS价差期权定价六 ICvy-SV-LIBOR市场模型的参数校准与估计第五节 本书撰写工作说明
第二章 基本模型方法与定价工具**节 金融市场中的随机波动率一 Hull-White模型二 Stein-Stein模型三 Heston模型四 SABR模型第二节 Levy跳跃模型一 Levy过程概念内涵及规范表述二 金融市场中的基本Levy跳跃模型第三节 随机波动率模型的常用参数估计方法一 传统参数估计方法二 模型参数的MCMC方法及其改进第四节 LIIBOR市场模型的有效校准的基本工具与方法一 重要利率二 基本校准工具
第三章 Heston-LIBOR市场模型及其外汇结构性存款定价**节 背景及意义一 研究背景二 理论价值与实践意义三 近期研究分析第二节 外汇结构性存款定价的基本理论分析一 价值确定的基本要素二 基本价值构成分析三 附息债券部分的定价理论与方法四 可提前赎回权和回售权的定价方法五 *小二乘蒙特卡罗方法(LSM)第三节 Heston-LIBOR市场模型的参数估计一 利率模型选择二 局部波动率校正三 远期利率相关系数矩阵四 基于MCMC方法的随机波动率过程参数估计五 实证分析第四节 范围累积外汇结构性存款定价分析一 定价过程的理论分析二 定价实证分析三 外汇结构性存款的敏感性分析四 基于敏感性分析的对策建议第五节 结论与展望一 研究结论二 研究展望
第四章 DDSV-LIBOR市场模型及其结构性债券定价**节 背景及意义一 问题提出背景二 理论价值与实践意义三 研究思路及创新点第二节 基本理论分析一 定价模型与波动偏斜二 利率衍生证券三 结构化产品价值结构四 模型选择第三节 DDSV-LIBOR市场模型的参数估计一 随机波动率模型的参数估计方法二 蒙特卡罗模拟三 欧拉离散化过程第四节 模拟计算一 样本选择及分析二 模型参数估计三 模型的利率模拟检验第五节 区间累积的银行利率挂钩结构性理财产品定价一 LIBOR挂钩型结构化产品的定价方法二 实证模拟定价第六节 结论与展望一 研究结论二 研究展望
第五章 SABR-LIBOR市场模型及其CMS价差产品定价**节 问题提出背景及研究意义一 问题提出背景二 理论价值与实践意义三 研究框架及创新之处第二节 SABR-LIBOR市场模型的选择与建立一 模型选择二 局部波动率以及瞬间波动率校正三 基于MCMC方法的随机波动率参数估计四 数据选取与实证分析五 结论分析第三节 CMS价差区间产品的定价与参数敏感性分析一 定价过程的理论分析二 定价案例分析三 各参数的敏感度分析第四节 研究结论与展望一 研究结论二 研究展望
第六章 SVJD-LIBOR市场模型及其美式CMS价差债券定价**节 研究背景、意义及内容框架一 研究背景二 研究意义三 研究框架以及创新之处第二节 CMS价差类债券定价的基本理论分析一 基本价值构成分析二 附息债券的定价方法三 可赎回权的定价方法第三节 SVJD-LIBOR市场模型的参数估计一 选择LIBOR市场模型的改进方法二 模型参数的校准和估计三 SVJD-LIBOR市场模型的MCMC估计方法四 实证分析五 结论分析第四节 CMS价差区间型债券定价分析一 定价过程与步骤二 实证分析三 结论第五节 结论与展望一 研究结论二 研究展望
第七章 SRSV-LIBOR市场模型及其CMS价差期权定价**节 背景、意义及內容框架一 研究背景及意义二 研究框架及创新第二节 模型的选择与建立一 LIBOR市场模型的建立二 随机波动率IJBOR市场模型的建立三 随机波动率机制转换工JBOR市场模型的建立第三节 模型的参数校准一 局部波动率与瞬时相关系数的校准二 模型的离散化三 马尔科夫链蒙特卡罗模拟参数估计过程第四节 CMS价差期权定价的理论方法一 CMS及CMS价差期权二 标准互换利率市场模型下的定价公式三 随机波动率互换利率市场模型下的定价公式四 随机波动率机制转换互换利率市场模型下的定价公式第五节 实证分析一 LIBOR市场模型参数的估计二 互换利率市场模型参数的估计三 CMS价差期权的定价第六节 结论与展望一 研究结论二 研究展望
第八章 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的参数校准与估计**节 背景、意义及內容框架一 研究背景二 研究意义三 研究局限及研究框架第二节 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的选择确定一 基础利率产品的概念内涵二 随机波动率LIBOR市场模型构建及应用局限三 随机波动率Ievy-IiIBOR市场模型第三节 随机波动率levy-LIBOR模型的市场校准一 模型参数市场校准的思想原理及基本过程二 波动率和相关系数的期限结构三 校准方法研究四 实证分析第四节 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC估计一 自适应MCMC的基本原理二 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC参数估计过程三 模型参数估计结果分析四 模拟效果比较第五节 结论与展望一 研究结论二 研究展望
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随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价 作者简介
马俊海，男，1964年7月出生，山西平陆县人。2000年7月，毕业于天津大学管理学院管理科学与工程专业，获工学博士学位。现为浙江大学城市学院教授，浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪“151”人才工程第二层次人选，浙江省高校财政金融类专业教学指导委员会委员。长期以来，主要从事金融资产定价理论与方法研究。
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