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随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价

作者：马俊海

出版社：中国社会科学出版社出版时间：2016-12-01

开本： 32开 页数： 302

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价版权信息

ISBN：9787516192931
条形码：9787516192931 ; 978-7-5161-9293-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价本书特色

由马俊海*的《*波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价》基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、数值计算与*分析析等方法，对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心內容包括三个方面：一是将*波动率与跳跃扩散双重驱动引入标准化LIBOR市场模型框架，建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型；二是运用高阶迭代近似逼近技术，针对利率互换期权、CMS价差期权(CMSSO)等重要利率衍生产品，建立有效理论定价和数值模拟模型；三是运用理论研究成果对外汇结构性产品定价进行研究探讨。本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用，也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。

随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价内容简介

本书基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、数值计算与随机分析等方法，对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心内容包括三个方面：一是将随机波动率与跳跃扩散双重驱动引入标准化LIBOR市场模型框架，建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型；二是运用高阶迭代近似逼近技术，针对利率互换期权、CMS价差期权（CMSSO）等重要利率衍生产品，建立有效理论定价和数值模拟模型；三是运用理论研究成果对我国具有赎回权和回购权的外汇结构性产品定价进行深入研究探讨，为我国商业银行进行资产定价和风险管理活动提供科学理论决策依据。

随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价目录

**章导论**节研究背景一 LIBOR利率衍生产品的快速发展二利率衍生产品定价方法相对滞后三我国利率市场化进程迅速推进第二节研究意义一理论意义**章导论**节研究背景一 LIBOR利率衍生产品的快速发展二利率衍生产品定价方法相对滞后三我国利率市场化进程迅速推进第二节研究意义一理论意义二现实意义第三节国內外研究现状一 LIBOR市场模型的非标准化改进与拓展方法研究二主要利率衍生产品定价方法研究三研究局限及未来发展动态分析第四节主要研究內容框架一移动扩散uBOR市场模型(DDSV-LIBOR)市场模型及其结构化债券定价二 SV一LIBOR市场模型及其外汇结构化存款定价三 jDSV-LIBOR市场模型的CMS差价区间型债券定价四 SABR-LIBOR市场模型及其CMS差价区间型产品定价五 RSSV-LIBOR市场模型及其CMS价差期权定价六 ICvy-SV-LIBOR市场模型的参数校准与估计第五节本书撰写工作说明第二章基本模型方法与定价工具**节金融市场中的随机波动率一 Hull-White模型二 Stein-Stein模型三 Heston模型四 SABR模型第二节 Levy跳跃模型一 Levy过程概念内涵及规范表述二金融市场中的基本Levy跳跃模型第三节随机波动率模型的常用参数估计方法一传统参数估计方法二模型参数的MCMC方法及其改进第四节 LIIBOR市场模型的有效校准的基本工具与方法一重要利率二基本校准工具第三章 Heston-LIBOR市场模型及其外汇结构性存款定价**节背景及意义一研究背景二理论价值与实践意义三近期研究分析第二节外汇结构性存款定价的基本理论分析一价值确定的基本要素二基本价值构成分析三附息债券部分的定价理论与方法四可提前赎回权和回售权的定价方法五 *小二乘蒙特卡罗方法(LSM)第三节 Heston-LIBOR市场模型的参数估计一利率模型选择二局部波动率校正三远期利率相关系数矩阵四基于MCMC方法的随机波动率过程参数估计五实证分析第四节范围累积外汇结构性存款定价分析一定价过程的理论分析二定价实证分析三外汇结构性存款的敏感性分析四基于敏感性分析的对策建议第五节结论与展望一研究结论二研究展望第四章 DDSV-LIBOR市场模型及其结构性债券定价**节背景及意义一问题提出背景二理论价值与实践意义三研究思路及创新点第二节基本理论分析一定价模型与波动偏斜二利率衍生证券三结构化产品价值结构四模型选择第三节 DDSV-LIBOR市场模型的参数估计一随机波动率模型的参数估计方法二蒙特卡罗模拟三欧拉离散化过程第四节模拟计算一样本选择及分析二模型参数估计三模型的利率模拟检验第五节区间累积的银行利率挂钩结构性理财产品定价一 LIBOR挂钩型结构化产品的定价方法二实证模拟定价第六节结论与展望一研究结论二研究展望第五章 SABR-LIBOR市场模型及其CMS价差产品定价**节问题提出背景及研究意义一问题提出背景二理论价值与实践意义三研究框架及创新之处第二节 SABR-LIBOR市场模型的选择与建立一模型选择二局部波动率以及瞬间波动率校正三基于MCMC方法的随机波动率参数估计四数据选取与实证分析五结论分析第三节 CMS价差区间产品的定价与参数敏感性分析一定价过程的理论分析二定价案例分析三各参数的敏感度分析第四节研究结论与展望一研究结论二研究展望第六章 SVJD-LIBOR市场模型及其美式CMS价差债券定价**节研究背景、意义及内容框架一研究背景二研究意义三研究框架以及创新之处第二节 CMS价差类债券定价的基本理论分析一基本价值构成分析二附息债券的定价方法三可赎回权的定价方法第三节 SVJD-LIBOR市场模型的参数估计一选择LIBOR市场模型的改进方法二模型参数的校准和估计三 SVJD-LIBOR市场模型的MCMC估计方法四实证分析五结论分析第四节 CMS价差区间型债券定价分析一定价过程与步骤二实证分析三结论第五节结论与展望一研究结论二研究展望第七章 SRSV-LIBOR市场模型及其CMS价差期权定价**节背景、意义及內容框架一研究背景及意义二研究框架及创新第二节模型的选择与建立一 LIBOR市场模型的建立二随机波动率IJBOR市场模型的建立三随机波动率机制转换工JBOR市场模型的建立第三节模型的参数校准一局部波动率与瞬时相关系数的校准二模型的离散化三马尔科夫链蒙特卡罗模拟参数估计过程第四节 CMS价差期权定价的理论方法一 CMS及CMS价差期权二标准互换利率市场模型下的定价公式三随机波动率互换利率市场模型下的定价公式四随机波动率机制转换互换利率市场模型下的定价公式第五节实证分析一 LIBOR市场模型参数的估计二互换利率市场模型参数的估计三 CMS价差期权的定价第六节结论与展望一研究结论二研究展望第八章随机波动率Levy-LIBOR市场模型的参数校准与估计**节背景、意义及內容框架一研究背景二研究意义三研究局限及研究框架第二节随机波动率Levy-LIBOR市场模型的选择确定一基础利率产品的概念内涵二随机波动率LIBOR市场模型构建及应用局限三随机波动率Ievy-IiIBOR市场模型第三节随机波动率levy-LIBOR模型的市场校准一模型参数市场校准的思想原理及基本过程二波动率和相关系数的期限结构三校准方法研究四实证分析第四节随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC估计一自适应MCMC的基本原理二随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC参数估计过程三模型参数估计结果分析四模拟效果比较第五节结论与展望一研究结论二研究展望参考文献收起全部>>

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随机波动率LIBO市场模型及其利率衍生产品定价作者简介

马俊海，男，1964年7月出生，山西平陆县人。2000年7月，毕业于天津大学管理学院管理科学与工程专业，获工学博士学位。现为浙江大学城市学院教授，浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪“151”人才工程第二层次人选，浙江省高校财政金融类专业教学指导委员会委员。长期以来，主要从事金融资产定价理论与方法研究。

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