超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

不再提示
关闭
图书盲袋,以书为“药”
欢迎光临中图网 请 | 注册
> >>
我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角

我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角

作者:罗荣华著
出版社:经济管理出版社出版时间:2017-03-01
开本: 32开 页数: 211
本类榜单:管理销量榜
中 图 价:¥22.0(3.8折) 定价  ¥58.0 登录后可看到会员价
加入购物车 收藏
运费6元,满39元免运费
?新疆、西藏除外
温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口
有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>
本类五星书更多>

我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角 版权信息

  • ISBN:9787509647868
  • 条形码:9787509647868 ; 978-7-5096-4786-8
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>>

我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角 本书特色

  《我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究:基于股市全流通的视角》在梳理金融联动的内涵、内在机制、投资组合理论、资产定价理论、内在价值理论以及行为金融学理论等方面文献的基础上,介绍了我国股票和*市场的发展概况,研究了股权分置时期和全流通时代我国股票和*市场的波动性,对我国股债联动性进行了实证分析,探讨了我国股债非线性联动的影响因素,提出了相关的政策建议。

我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角 内容简介

《我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究:基于股市全流通的视角》在梳理金融联动的内涵、内在机制、投资组合理论、资产定价理论、内在价值理论以及行为金融学理论等方面文献的基础上,介绍了我国股票和债券市场的发展概况,研究了股权分置时期和全流通时代我国股票和债券市场的波动性,对我国股债联动性进行了实证分析,探讨了我国股债非线性联动的影响因素,提出了相关的政策建议。

我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角 目录

**章 绪论
**节 研究背景和意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 研究目的、研究思路和研究框架
一、研究目的
二、研究思路
三、研究框架
第三节 研究创新

第二章 理论基础与文献综述
**节 理论基础
一、金融市场联动效应的含义
二、金融市场联动效应的作用机制
三、投资组合理论
四、内在价值理论
五、行为金融理论
第二节 文献综述
一、股权分置改革文献综述
二、全流通文献综述
三、股债市联动文献综述

第三章 我国股票市场和债券市场发展概述
**节 股票市场发展概述
一、股票市场的发展历程
二、股票市场的法规制度
三、股票市场发展的数量分析
第二节 我国债券市场发展概述
一、我国债券市场的发展历程
二、债券市场制度的分析
三、我国债券市场发展的数量分析

第四章 全流通时代我国股债市场波动性研究
**节 引言
第二节 研究方法介绍
一、ARCH模型
二、GARCH模型
三、GARCH-M模型
四、TGARCH模型
五、成分GARCH模型
第三节 实证分析
一、数据选取与处理
二、平稳性检验
三、ARCH效应检验
四、我国股票市场波动性的实证分析
五、债券市场波动性研究
本章小结

第五章 我国股债联动的实证分析
**节 引言
第二节 研究方法介绍
一、向量自回归模型(VAR模型)
二、协整检验
三、Granger因果关系检验
四、多元GARCH(MV-GARCH)模型
第三节 实证分析
一、数据选取
二、信息溢出效应研究
……
第六章 我国股债联动的非线性特征分析
第七章 我国股债非线性联动的影响因素分析
第八章 结论、政策建议及研究展望
附录
参考文献
后记
展开全部

我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角 作者简介

罗荣华,江西吉安人,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,金融学博士。现为北京印刷学院经济管理学院讲师,主要研究方向为金融证券与公司治理。近年来,在国内外重要学术期刊上发表论文十多篇,其中SCI检索1篇,CSSCI来源期刊7篇,参编著作2部,参与国家社会科学基金项目、教育部项目、北京市社科项目、“211工程”建设项目多项。

商品评论(0条)
暂无评论……
书友推荐
编辑推荐
返回顶部
中图网
在线客服