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国际资产价格的一般均衡理论 版权信息
- ISBN：9787516190685
- 条形码：9787516190685 ; 978-7-5161-9068-5
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
国际资产价格的一般均衡理论 本书特色
郭路编*的《国际资产价格的一般均衡理论》在动态一般均衡的框架下分析了国际资产的定价，并在这个定价的基础上得到了投资者的资产*优配置及三个主要定理：投资收益－风险等价定理、国际基金分离定理（4 S基金分离定理）、动态利率平价定理。在货币经济的分析中，这三个定理仍然有效，这印证了Markowitz和Sharpe等人的思想。动态利率平价定理把经典的静态利率平价定理扩展为一个动态定理，并得出汇率的波动不仅取决于两国之间的利率差还与一些*的因素有关，还提出在货币经济中的资产配置的四个命题。所得结论，可以解释“风险溢价”之谜和“无风险收益率”之谜。
国际资产价格的一般均衡理论 内容简介
该书在动态一般均衡的框架下分析了国际资产的定价，并在这个定价的基础上得到了投资者的资产*优配置及三个主要定理：投资收益－风险等价定理、国际基金分离定理（4 S基金分离定理）、动态利率平价定理。在货币经济的分析中，这三个定理仍然有效，这印证了Markowitz和Sharpe等人的思想。动态利率平价定理把经典的静态利率平价定理扩展为一个动态定理，并得出汇率的波动不仅取决于两国之间的利率差还与一些随机的因素有关，还提出在货币经济中的资产配置的四个命题。所得结论，可以解释“风险溢价”之谜和“无风险收益率”之谜。
国际资产价格的一般均衡理论 目录
**章 导论**节 选题意义与研究的问题第二节 相关文献综述一 资产定价与有效市场二 行为金融三 金融衍生物四 CⅡR模型评价第三节 主要结论与不足
第二章 国际资产定价**节 国际资产定价模型的形式：鞅方法证明第二节 国际资产定价模型的形式：随机控制证明一 投资收益一风险等价定理二 国际基金分离定理(“4 S”基金分离定理)三 动态利率平价定理四 一个例子附录I Matlab程序附录Ⅱ 资产选择是*优时，国内外实物投资收益率、国内外资产投资收益率、汇率变化、财富变化程序
第三章 带有货币的国际资产定价**节 带有货币的经济中的资产价格第二节 带有货币的资产定价一 对“风险溢价之谜”和“无风险利率之谜”的解释二 货币经济中固定汇率和自由浮动汇率对定价的影响第三节 带有货币的国际资产定价：随机控制证明一 货币经济中的投资收益一风险等价定理二 货币经济中的投资收益一风险等价与无货币经济中的投资收益一风险等价比较三 相对风险溢价一一对风险溢价之谜的解释四 *优组合五 带有货币的动态利率平价定理六 一个例子附录I附录Ⅱ
第四章 一般均衡：国际资产均衡价格存在性与唯一性**节 模型第二节 资产均衡价格存在性与唯一性一 存在映射到同一个C(S)空间的算子T二 算子满足布莱克韦尔条件第三节 资产选择的*优条件
第五章 总结及研究展望**节 总结第二节 研究发展与展望
参考文献
后 记
展开全部
国际资产价格的一般均衡理论 作者简介
郭路：经济学博士，中国社会科学院经济研究所经济增长室助理研究员，研究兴趣：宏观经济学。发表论文20多篇，参与国家社会科学基金项目、中国社会科学院课题等课题研究多项。
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