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国际经济

国际资产价格的一般均衡理论

作者：郭路著

出版社：中国社会科学出版社出版时间：2016-10-01

开本： 32开 页数： 120

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版权信息
本书特色
内容简介
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作者简介

国际资产价格的一般均衡理论版权信息

ISBN：9787516190685
条形码：9787516190685 ; 978-7-5161-9068-5
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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国际经济

国际资产价格的一般均衡理论本书特色

　　郭路编*的《国际资产价格的一般均衡理论》在动态一般均衡的框架下分析了国际资产的定价，并在这个定价的基础上得到了投资者的资产*优配置及三个主要定理：投资收益－风险等价定理、国际基金分离定理（4 S基金分离定理）、动态利率平价定理。在货币经济的分析中，这三个定理仍然有效，这印证了Markowitz和Sharpe等人的思想。动态利率平价定理把经典的静态利率平价定理扩展为一个动态定理，并得出汇率的波动不仅取决于两国之间的利率差还与一些*的因素有关，还提出在货币经济中的资产配置的四个命题。所得结论，可以解释“风险溢价”之谜和“无风险收益率”之谜。

国际资产价格的一般均衡理论内容简介

该书在动态一般均衡的框架下分析了国际资产的定价，并在这个定价的基础上得到了投资者的资产*优配置及三个主要定理：投资收益－风险等价定理、国际基金分离定理（4 S基金分离定理）、动态利率平价定理。在货币经济的分析中，这三个定理仍然有效，这印证了Markowitz和Sharpe等人的思想。动态利率平价定理把经典的静态利率平价定理扩展为一个动态定理，并得出汇率的波动不仅取决于两国之间的利率差还与一些随机的因素有关，还提出在货币经济中的资产配置的四个命题。所得结论，可以解释“风险溢价”之谜和“无风险收益率”之谜。

国际资产价格的一般均衡理论目录

**章导论**节选题意义与研究的问题第二节相关文献综述一资产定价与有效市场二行为金融三金融衍生物四 CⅡR模型评价第三节主要结论与不足第二章国际资产定价**节国际资产定价模型的形式：鞅方法证明第二节国际资产定价模型的形式：随机控制证明一投资收益一风险等价定理二国际基金分离定理(“4 S”基金分离定理)三动态利率平价定理四一个例子附录I Matlab程序附录Ⅱ 资产选择是*优时，国内外实物投资收益率、国内外资产投资收益率、汇率变化、财富变化程序第三章带有货币的国际资产定价**节带有货币的经济中的资产价格第二节带有货币的资产定价一对“风险溢价之谜”和“无风险利率之谜”的解释二货币经济中固定汇率和自由浮动汇率对定价的影响第三节带有货币的国际资产定价：随机控制证明一货币经济中的投资收益一风险等价定理二货币经济中的投资收益一风险等价与无货币经济中的投资收益一风险等价比较三相对风险溢价一一对风险溢价之谜的解释四 *优组合五带有货币的动态利率平价定理六一个例子附录I附录Ⅱ 第四章一般均衡：国际资产均衡价格存在性与唯一性**节模型第二节资产均衡价格存在性与唯一性一存在映射到同一个C(S)空间的算子T二算子满足布莱克韦尔条件第三节资产选择的*优条件第五章总结及研究展望**节总结第二节研究发展与展望参考文献后记

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