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金融工程-(第四版) 版权信息
- ISBN:9787300233369
- 条形码:9787300233369 ; 978-7-300-23336-9
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
金融工程-(第四版) 本书特色
本书在上一版的基础上,根据金融工程领域的*新发展变化进行了修订。全书较为全面地介绍了金融工程的理论及应用知识,结构清晰、语言浅显。本书包括四篇内容:金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。金融工程理论篇主要包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。金融衍生产品篇以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准,并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。金融工程技术与管理篇主要包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用,主要介绍了可转换债券、股票期权以及实物期权。
与上一版相比,本次修订除了对原有的数据、资料、案例等进行了更新以外,主要变化有:对第二章第四节金融工程在中国的发展进行了重写:在第二章增加了附录——中国场内主要衍生产品市场的发展,介绍到目前为止国内场内主要衍生产品发展情况,以便让读者清晰地了解中国衍生产品的发展脉络及现状。
金融工程-(第四版) 内容简介
本书在上一版的基础上,根据金融工程领域的*新发展变化进行了修订。全书较为全面地介绍了金融工程的理论及应用知识,结构清晰、语言浅显。本书包括四篇内容:金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。金融工程理论篇主要包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。金融衍生产品篇以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准,并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。金融工程技术与管理篇主要包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用,主要介绍了可转换债券、股票期权以及实物期权。 与上一版相比,本次修订除了对原有的数据、资料、案例等进行了更新以外,主要变化有:对第二章第四节金融工程在中国的发展进行了重写:在第二章增加了附录——中国场内主要衍生产品市场的发展,介绍到目前为止国内场内主要衍生产品发展情况,以便让读者清晰地了解中国衍生产品的发展脉络及现状。
金融工程-(第四版) 目录
**章 金融工程概述(3)
**节 金融工程的界定(3)
第二节 金融工程的分析方法(9)
第三节 金融工程和金融创新(12)
第二章 金融工程的产生和发展(17)
**节 从金融学到金融工程学(17)
第二节 金融工程发展的因素(21)
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势(23)
第四节 金融工程在中国的发展(25)
第三章 金融风险管理与金融衍生产品(44)**篇金融工程概述篇
**章 金融工程概述(3)
**节 金融工程的界定(3)
第二节 金融工程的分析方法(9)
第三节 金融工程和金融创新(12)
第二章 金融工程的产生和发展(17)
**节 从金融学到金融工程学(17)
第二节 金融工程发展的因素(21)
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势(23)
第四节 金融工程在中国的发展(25)
第三章 金融风险管理与金融衍生产品(44)
**节 金融工程和金融风险管理(44)
第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具(47)
第二篇金融工程理论篇
第四章 资产组合理论(59)
**节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论(59)
第二节 马科维茨的资产组合理论(62)
第五章 资本资产定价理论(76)
**节 资本资产定价模型(76)
第二节 套利定价模型(83)
第六章 有效市场理论(88)
**节 有效市场假设概述(88)
第二节 有效市场假设下的投资管理(94)
第三节 有效市场假设的实证检验(96)
第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究(98)
第五节 我国股市有效性的游程检验(99)
第七章 无套利分析方法(104)
**节 MM定理(104)
第二节 状态价格定价方法(110)
第三节 对可赎回债券价格的简单分析(113)
第八章 期权的损益及二叉树模型(117)
**节 期权及其组合的损益(118)
第二节 期权定价的二叉树模型(131)
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型(136)
第四节 n期欧式期权的定价模型(142)
第九章 期权定价公式及其应用(146)
**节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式(146)
第二节 期权价值的敏感性因素分析(151)
第三节 期权套期保值的基本原理(153)
第四节 连续调整的期权套期策略(156)
第五节 组合套期策略(158)
第三篇 金融衍生产品篇
第十章 以货币为基础的衍生工具(165)
**节 远期外汇交易(165)
第二节 货币互换(169)
第三节 外汇期货(174)
第四节 外汇期权(177)
第十一章 以利率为基础的衍生工具(183)
**节 远期利率协议(183)
第二节 利率期货(193)
第三节 利率期权(203)
第四节 利率互换(208)
第十二章 以权益为基础的衍生工具(217)
**节 股票期权(217)
第二节 股指期货(223)
第三节 股指期权(228)
第四篇 金融工程技术与管理篇
第十三章 汇率风险管理(235)
**节 汇率风险概述(235)
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理(238)
第三节 货币互换与汇率风险管理(240)
第四节 外汇期货与汇率风险管理(242)
第五节 外汇期权与汇率风险管理(244)
第十四章 利率风险管理(249)
**节 利率风险概述(249)
第二节 远期利率协议与利率风险管理(252)
第三节 利率期货与利率风险管理(254)
第四节 利率期权与利率风险管理(256)
第五节 利率互换与利率风险管理(258)
第十五章 股票价格风险管理(263)
**节 股票价格风险概述(263)
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理(266)
第三节 利用股票期权管理股票价格风险(271)
第四节 运用股票指数期权管理股票风险(277)
第十六章 信用风险管理(282)
**节 信用风险概述(282)
第二节 信用风险计量模型(285)
第三节 管理信用风险的衍生产品(290)
第四节 信用风险管理热点案例分析(294)
参考文献(297)
信息
金融工程-(第四版) 作者简介
林清泉,中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师,德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者,美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。
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