扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞
开放式基金投资能力量化研究 版权信息
- ISBN：9787509786864
- 条形码：9787509786864 ; 978-7-5097-8686-4
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
开放式基金投资能力量化研究 本书特色
本书首先使用不同方法多角度揭示其投资业绩现状，并检验其业绩显著性、稳定性和持续性，从而获得一般性认识；然后尝试构建开放式基金投资能力概念和分析框架，将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分，指出二者的区别和联系，进而对开放式基金投资能力进行详细考察，检验其显著性，并揭示交易成本和管理费用等对投资业绩的影响；*后，基于经典资产配置思想，分别从个股、行业和动态配置三个方面，初步提供提升开放式基金投资能力的途径。
开放式基金投资能力量化研究 内容简介
本书以开放式基金为代表，在现有的理论基础和实践背景上，首先揭示其投资业绩现状，即使用不同的评价方法，检验其业绩的显著性、稳定性和持续性等，从而获得一般性认识。然后尝试构建开放式基金投资能力概念体系和研究框架，将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分，指出二者的区别和联系。进而引入一种非参数检验方法，对开放式基金的投资能力进行详细考察，检验其显著性揭示交易成本和管理费用对投资业绩的影响。*后，在经典资产配置分析框架下，分别从个股配置、行业配置和动态配置三个方面，初步提供了提升投资能力的途径。
开放式基金投资能力量化研究 目录
**章 导论／001
**节 研究背景／001
第二节 研究问题与意义／006
第三节 相关概念界定／011
第四节 研究内容与方法／021
第五节 逻辑结构／024
第六节 主要创新／025
第二章 文献回顾与理论评述／027
**节 资本市场理论起源与演进／027
第二节 投资能力研究综述／031
第三节 投资组合与资产配置／049
第四节 本章小结／054
第三章 样本选择与数据采集／055
**节 大盘指数数据采集与分析／055**章 导论／001
**节 研究背景／001
第二节 研究问题与意义／006
第三节 相关概念界定／011
第四节 研究内容与方法／021
第五节 逻辑结构／024
第六节 主要创新／025
第二章 文献回顾与理论评述／027
**节 资本市场理论起源与演进／027
第二节 投资能力研究综述／031
第三节 投资组合与资产配置／049
第四节 本章小结／054
第三章 样本选择与数据采集／055
**节 大盘指数数据采集与分析／055
第二节 开放式基金样本选择与数据采集／058
第三节 行业样本选择与数据采集／068
第四节 股票样本选择和数据采集／073
第五节 本章小结／077
第四章 开放式基金投资能力测算与检验／078
**节 概述／078
第二节 开放式基金投资能力的国际现状／080
第三节 我国开放式基金投资能力的统计分析／082
第四节 我国开放式基金投资能力测算及实证检验／085
第五节 本章小结／099
第五章 标准资产配置对投资能力影响的数理分析／101
**节 概述／101
第二节 模型假设／103
第三节 不含无风险资产时标准资产配置分析／106
第四节 包含无风险资产时标准资产配置分析／113
第五节 本章小结／115
第六章 个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究／117
**节 概述／117
第二节 研究设计／119
第三节 实证检验与结果分析／124
第四节 模型稳健性检验／127
第五节 本章小结／129
第七章 动态资产配置对投资能力影响的实证研究／130
**节 概述／130
第二节 算法基本原理／132
第三节 算例及算法稳定性检验／134
第四节 动态资产配置有效性实证检验／140
第五节 本章小结／144
第八章 结论与展望／145
**节 研究结论／145
第二节 研究展望／147
参考文献／152
附 录／171
附录1 样本基金资料汇总／171
附录2 样本基金资产配置／174
附录3 样本基金十大重仓股占比情况／179
附录4 样本基金与比较基准的业绩差异／182
附录5 个股配置能力显著性检验结果（k=1）／187
附录6 个股配置能力显著性检验结果（k=2）／191
附录7 个股配置能力显著性检验结果（k=4）／195
附录8 行业配置能力显著性检验结果（k=1）／199
附录9 行业配置能力显著性检验结果（k=2）／203
附录10 行业配置能力显著性检验结果（k=4）／207 信息
**节 研究背景／001
第二节 研究问题与意义／006
第三节 相关概念界定／011
第四节 研究内容与方法／021
第五节 逻辑结构／024
第六节 主要创新／025
第二章 文献回顾与理论评述／027
**节 资本市场理论起源与演进／027
第二节 投资能力研究综述／031
第三节 投资组合与资产配置／049
第四节 本章小结／054
第三章 样本选择与数据采集／055
**节 大盘指数数据采集与分析／055**章 导论／001
**节 研究背景／001
第二节 研究问题与意义／006
第三节 相关概念界定／011
第四节 研究内容与方法／021
第五节 逻辑结构／024
第六节 主要创新／025
第二章 文献回顾与理论评述／027
**节 资本市场理论起源与演进／027
第二节 投资能力研究综述／031
第三节 投资组合与资产配置／049
第四节 本章小结／054
第三章 样本选择与数据采集／055
**节 大盘指数数据采集与分析／055
第二节 开放式基金样本选择与数据采集／058
第三节 行业样本选择与数据采集／068
第四节 股票样本选择和数据采集／073
第五节 本章小结／077
第四章 开放式基金投资能力测算与检验／078
**节 概述／078
第二节 开放式基金投资能力的国际现状／080
第三节 我国开放式基金投资能力的统计分析／082
第四节 我国开放式基金投资能力测算及实证检验／085
第五节 本章小结／099
第五章 标准资产配置对投资能力影响的数理分析／101
**节 概述／101
第二节 模型假设／103
第三节 不含无风险资产时标准资产配置分析／106
第四节 包含无风险资产时标准资产配置分析／113
第五节 本章小结／115
第六章 个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究／117
**节 概述／117
第二节 研究设计／119
第三节 实证检验与结果分析／124
第四节 模型稳健性检验／127
第五节 本章小结／129
第七章 动态资产配置对投资能力影响的实证研究／130
**节 概述／130
第二节 算法基本原理／132
第三节 算例及算法稳定性检验／134
第四节 动态资产配置有效性实证检验／140
第五节 本章小结／144
第八章 结论与展望／145
**节 研究结论／145
第二节 研究展望／147
参考文献／152
附 录／171
附录1 样本基金资料汇总／171
附录2 样本基金资产配置／174
附录3 样本基金十大重仓股占比情况／179
附录4 样本基金与比较基准的业绩差异／182
附录5 个股配置能力显著性检验结果（k=1）／187
附录6 个股配置能力显著性检验结果（k=2）／191
附录7 个股配置能力显著性检验结果（k=4）／195
附录8 行业配置能力显著性检验结果（k=1）／199
附录9 行业配置能力显著性检验结果（k=2）／203
附录10 行业配置能力显著性检验结果（k=4）／207 信息
展开全部
开放式基金投资能力量化研究 作者简介
刘广，男，1980年出生，河南信阳人，华南理工大学管理学博士。现为广州大学经济与统计学院经济学系讲师，广州发展研究院兼职研究员。主要从事资产组合优化、资本市场效率与公司金融等方面的教学与科研工作。曾在金融行业从业多年，具有丰富的投融资实践经验。已在国内外核心期刊发表论文十余篇，主持或参加国家和省部级等各类科研项目近十项，为相关政府部门和企事业单位出具专项报告二十余份。
书友推荐
- >
二体千字文
二体千字文
¥14.0¥40.0 - >
罗庸西南联大授课录
罗庸西南联大授课录
¥13.8¥32.0 - >
苦雨斋序跋文-周作人自编集
苦雨斋序跋文-周作人自编集
¥6.9¥16.0 - >
烟与镜
烟与镜
¥14.4¥48.0 - >
巴金－再思录
巴金－再思录
¥14.7¥46.0 - >
随园食单
随园食单
¥15.4¥48.0 - >
龙榆生：词曲概论/大家小书
龙榆生：词曲概论/大家小书
¥13.0¥24.0 - >
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
¥9.3¥19.0
本类畅销
-
投资人和你想的不一样
¥20.5¥65 -
大癫狂:非同寻常的大众幻想与群众性癫狂
¥26.8¥68 -
戈尔康达往事--1920-1938年华尔街的真实故事
¥23.4¥33 -
文明.现代化.价值投资与中国
¥89.6¥128 -
创投帝国-企业风险投资策略与最佳实践
¥58¥75 -
日本蜡烛图技术(珍藏版)
¥21.4¥60
