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保险公司动态资产配置

作者：倪莎著

出版社：中国社会科学出版社出版时间：2016-05-01

开本： 32开 页数： 226

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

保险公司动态资产配置版权信息

ISBN：9787516171462
条形码：9787516171462 ; 978-7-5161-7146-2
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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保险公司动态资产配置本书特色

　　本书紧密围绕保险公司动态资产配置的核心问题展开，借鉴动态财务分析（dynamic financial analysis——dfa）技术的思想内涵，根据我国实际情况确定关键风险因子，并对其进行动态模拟，建立了cvar与负债双重约束下的保险公司动态资产配置模型，并利用某上市公司资产管理资料进行了模拟计算。

保险公司动态资产配置内容简介

本书紧密围绕保险公司动态资产配置的核心问题展开，借鉴动态财务分析（Dynamic Financial Analysis——DFA）技术的思想内涵，根据我国实际情况确定关键风险因子，并对其进行动态模拟，建立了CVaR与负债双重约束下的保险公司动态资产配置模型，并利用某上市公司资产管理资料进行了模拟计算。

保险公司动态资产配置目录

**章绪论 **节研究背景第二节研究目的与意义一本书的研究目的二本书研究的理论意义三实际应用价值第三节基本概念界定一资产配置二动态财务分析第四节本书框架和研究内容一本书研究框架二本书主要研究内容第五节本书的研究方法一文献回顾二理论分析与建模三综合运用第六节本章小结第二章文献综述与理论基础 **节文献综述一投资组合理论研究概述二保险公司资产配置理论研究概述三动态财务分析研究概述第二节理论基础一保险风险理论二契约理论三金融市场对接理论四保险企业资产负债管理理论第三节对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述第四节本章小结第三章保险公司的本质与保险公司资产配置 **节保险公司的本质一保险公司的业务范围二保险公司的本质属性第二节保险公司的社会福利效应一交易成本与保险市场有效性二保险交易与社会福利效应第三节保险公司资产管理与风险一保险公司资产配置的风险管理特征二保险企业经营的风险特征三基于资产负债管理的广义保险观第四节我国保险公司资产配置概况一我国保险公司总体发展状况二我国保险市场存在的问题三我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题四我国保险公司资产配置存在问题的原因分析第五节本章小结第四章保险公司关键风险分析 **节风险与保险公司经营管理一风险的概念二保险公司的风险特征第二节与保险公司资产面和负债面相关的风险来源一外部风险因素分析二保险企业内部风险因素分析三影响保险公司经营的其他风险第三节影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系一寿险与非寿险保险公司风险特征分析二关键风险因素分析三各关键风险因素相互关系分析第四节本章小结第五章情景发生器ⅰ：保险公司外部环境风险模拟 **节利率风险模拟一利率风险模拟理论综述二利率期限结构模型在我国的实证及模型选择三基于瓦西塞克模型的利率发生器四瓦西塞克利率模型的参数估计第二节通货膨胀风险模拟一通货膨胀率var模型二模型参数估计三通胀模型模拟效果检验第三节市场收益率风险模拟一资产收益率模型研究概述二基于三因子模型的权益资产收益率模拟第四节本章小结第六章情景发生器ⅱ：保险公司内部环境风险模拟 **节损失发生器一非巨灾损失发生器二巨灾损失发生器第二节再保险策略模拟一再保险种类二一般再保风险模拟第三节承保周期模拟一承保周期风险概述二承保周期风险模拟第四节本章小结第七章动态财务分析技术的应用——条件风险值模型(cvar)与负债约束下保险公司动态资产配置模型 **节资产配置研究方法概述第二节多阶段资产配置与条件风险价值模型(cvar) 一多阶段资产配置二条件风险价值第三节基于动态财务分析(dfa)的多阶段资产配置模型一情景生成二 cvar与负债约束下的多阶段动态资产配置模型第四节 cvar约束下动态资产配置模型的应用一情景模拟二模型求解第五节本章小结第八章结论与展望 **节结论第二节本书进一步研究的方向参考文献

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