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配对交易:最基本的一种对冲套利交易 版权信息
- ISBN：9787560355719
- 条形码：9787560355719 ; 978-7-5603-5571-9
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
配对交易:最基本的一种对冲套利交易 内容简介
《配对交易：*基本的一种对冲套利交易》指出了10个有价值的问题，展望了其研究趋势；构建了4种交易方法，发现有效市场不一定*适合配对交易；深入研究了两级行业配对交易，通过纯统计配对方法寻找股票和改进交易策略将是研究重点；构建了“WM—FTBD王麦折回首日建仓改进策略”，发现有效建仓策略总体可改进收益，但也承担风险，配对交易在发展中国家将有广阔空间；提出了纯统计配对交易目标与价差统计特征关系的多元非线性回归模型。
配对交易:最基本的一种对冲套利交易 目录
第1章 概述
1．1 金融市场
1．2 对冲
1．3 套利
1．4 对冲与套利
1．5 对冲套利交易与配对交易
第2章 绪论
2．1 选题背景及研究目的与意义
2．2 国内外研究现状及评价
2．3 研究内容和技术路线
第3章 配对交易模型目标和价差统计特征
3．1 配对交易概述
3．2 模型与计量公式
3．3 交易目标与评价标准
3．4 狭义价差统计特征
3．5 广义价差统计特征
3．6 参数选择标准及主要参数
3．7 数据及计算说明
本章小结
第4章 配对交易统计础及沪深港实证检验
4．1 配对交易统计方法
4．2 统计基础和检验
4．3 实证分析
本章小结
第5章 配对交易与纯统计配对交易
5．1 纯统计配对交易
5．2 行业分类
5．3 实证结果与分析
本章小结
第6章 配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验
6．1 配对交易建仓策略
6．2 理论推导
6．3 实证分析和讨论
本章小结
第7章 纯统计配对交易收益与广义价差统计特征关系
7．1 纯统计配对交易广义价差统计特征
7．2 回归方法
7．3 实证结果
本章小结
结论
附录部分配对交易软件著作权成果
参考文献
1．1 金融市场
1．2 对冲
1．3 套利
1．4 对冲与套利
1．5 对冲套利交易与配对交易
第2章 绪论
2．1 选题背景及研究目的与意义
2．2 国内外研究现状及评价
2．3 研究内容和技术路线
第3章 配对交易模型目标和价差统计特征
3．1 配对交易概述
3．2 模型与计量公式
3．3 交易目标与评价标准
3．4 狭义价差统计特征
3．5 广义价差统计特征
3．6 参数选择标准及主要参数
3．7 数据及计算说明
本章小结
第4章 配对交易统计础及沪深港实证检验
4．1 配对交易统计方法
4．2 统计基础和检验
4．3 实证分析
本章小结
第5章 配对交易与纯统计配对交易
5．1 纯统计配对交易
5．2 行业分类
5．3 实证结果与分析
本章小结
第6章 配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验
6．1 配对交易建仓策略
6．2 理论推导
6．3 实证分析和讨论
本章小结
第7章 纯统计配对交易收益与广义价差统计特征关系
7．1 纯统计配对交易广义价差统计特征
7．2 回归方法
7．3 实证结果
本章小结
结论
附录部分配对交易软件著作权成果
参考文献
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配对交易:最基本的一种对冲套利交易 节选
《配对交易：*基本的一种对冲套利交易》： （4）激发国内纯统计配对交易领域研究。自国外学者近年提出纯统计配对交易的概念后，不少配对交易、统计套利的研究者纷纷转入该领域的研究，在短短的几年里创造了不少高水平、有很强启发性的研究成果，对冲基金也正迅速地将相关的学术成果融入自己的投资策略和金融产品。国内才刚刚开始认识配对交易，纯统计配对交易的概念还未真正引入中国。纯统计配对的理论基础、工作原理、关键环节等主要研究范畴还都未真正展开，所以纯统计配对交易领域的研究将会随着中国融资融券业务的开展而突飞猛进，希望《配对交易：*基本的一种对冲套利交易》能促进国内纯统计配对交易领域研究，产生更多有意义、可执行的研究成果。 （5）突出评价标准的核心地位。目前国内外配对交易研究的主要流程，都是先配对和交易后评价。《配对交易：*基本的一种对冲套利交易》认为这可能存在两个问题：一是我们一般投资都是执行先定标准和目标，再根据实际情况努力争取，而先配对和交易后评价的方法论值得商榷；二是由于评价标准不是唯一，如标准按年收益率和风险程度两个，不同的配对交易投资方案都会在某个或某些标准上表现优秀，导致*终难以选择*优方案情况，研究成果的可利用性大大降低了。《配对交易：*基本的一种对冲套利交易》希望以评价标准体系为主线，突出评价标准体系的核心地位，指出在确定的交易策略下，按不同标准体系将选出不同的股票对的结论，使得配对交易工作重点转到评价标准体系的确立上，这样科研成果的实用性会更强。 （6）确立配对交易的统计理论基础。配对交易在实践中应用十分广泛，但交易成功的理论基础这类问题很少有学者专门提出或主动做一些基础性的研究，这样不利于配对交易更好地发展和推广。配对交易成功必然要有充分有力的统计基础，只是目前的研究处于相对不足的阶段，需要进一步发展。《配对交易：*基本的一种对冲套利交易》希望在配对交易的理论基础问题上做出一些有益的探索，为配对交易发展提供更强大的动力。 （7）明确界定纯统计配对交易。纯统计配对交易概念虽然已有学者提出了，但该概念详细、具体的定义及与其他形式配对交易的区别和联系仍然不清楚。《配对交易：*基本的一种对冲套利交易》希望通过理论和实务两个角度理清纯统计配对交易的内涵和外延，尤其是与其他形式配对交易的区别与联系，促进纯统计配对交易得到更快发展。 ……
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