包邮金融工程理论与方法-(第2版)

作者：吴可主编

出版社：清华大学出版社出版时间：2016-04-01

开本：其它页数： 457

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金融工程理论与方法-(第2版) 版权信息

ISBN：9787302427377
条形码：9787302427377 ; 978-7-302-42737-7
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
教材
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研究生/本科/专科教材

金融工程理论与方法-(第2版) 本书特色

本书在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突出金融工程课程教学的逻辑主线，增强教材的可读性，使学生能够比较迅速、准确地把握金融工程学课程的核心内容和学科边缘。本书共分十五章。**至十一章介绍远期、期货、期权以及互换等衍生工具的基本概念、性质和分类，以及各类金融衍生工具的市场运作原理和操作方法。对每一种衍生工具都按照套期保值、套期图利与投机三个层面进行较为详尽的讨论和分析。第十二章介绍程序化交易与统计套利的基本原理和方法。第十三至十五章讲授衍生产品b-s定价模型与数值求解方法，主要包括期权二叉树定价求解模型、隐性和显性有限差分方法等。在各章结尾，配有衍生产品“风险警示录”案例。本书从结构安排上，凸显了“先基本概念，再市场操作，后理论定价”的教学逻辑主线以及由浅入深、重在应用的编写特点。为便于学习和掌握，每章前附有章前导读、重点及难点提示、关键词，章末列示了各章的内容小结以及配套习题。本书是面向普通高等院校经济、金融类专业的本科学生使用的金融工程学课程的基础教材，也可供其他非经济类本科学生及研究生选修学习使用。

金融工程理论与方法-(第2版) 内容简介

本书在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突出金融工程课程教学的逻辑主线，增强教材的可读性，使学生能够比较迅速、准确地把握金融工程学课程的核心内容和学科边缘。本书共分十五章。**至十一章介绍远期、期货、期权以及互换等衍生工具的基本概念、性质和分类，以及各类金融衍生工具的市场运作原理和操作方法。对每一种衍生工具都按照套期保值、套期图利与投机三个层面进行较为详尽的讨论和分析。第十二章介绍程序化交易与统计套利的基本原理和方法。第十三至十五章讲授衍生产品B-S定价模型与数值求解方法，主要包括期权二叉树定价求解模型、隐性和显性有限差分方法等。在各章结尾，配有衍生产品“风险警示录”案例。本书从结构安排上，凸显了“先基本概念，再市场操作，后理论定价”的教学逻辑主线以及由浅入深、重在应用的编写特点。为便于学习和掌握，每章前附有章前导读、重点及难点提示、关键词，章末列示了各章的内容小结以及配套习题。本书是面向普通高等院校经济、金融类专业的本科学生使用的金融工程学课程的基础教材，也可供其他非经济类本科学生及研究生选修学习使用。

金融工程理论与方法-(第2版) 目录

目录**章导论... 1**节金融衍生产品概述... 2一、金融与金融风险... 2二、金融衍生产品的概念与分类... 3三、普通金融衍生产品... 5四、复杂金融衍生产品... 9第二节金融工程与金融创新内涵比较... 10一、金融工程与金融衍生产品... 10二、金融工程与金融创新... 11三、金融衍生产品创新与完备市场... 13第三节金融工程的定价技术与分析方法... 14一、金融衍生产品定价的概念... 14二、无套利定价方法... 14三、结构化分析技术... 16四、利率的计息方式... 21第四节金融衍生产品的市场功效... 22一、金融衍生产品的保值功效... 22二、金融衍生产品的投机功效... 23三、金融衍生产品的套利功效... 23第五节金融衍生产品发展概述... 24一、国际金融衍生产品的发展简介... 24二、我国金融衍生产品发展概述... 26风险警示录——金融衍生工具：金融危机多米诺骨牌的推手... 27本章小结... 30思考与练习... 31第二章远期交易保值与套利技术... 33**节远期合约概念及交易方式... 34一、远期合约的基本概念... 34二、远期市场交易方式... 37第二节远期利率协议... 37一、远期利率协议概念... 38二、远期利率交易报价... 40三、远期利率协议应用... 43第三节远期外汇协议... 46一、远期外汇协议的基本概念... 46二、远期外汇协议报价... 47三、远期外汇协议应用... 51第四节远期外汇综合协议... 53一、远期外汇综合协议的基本概念... 53二、远期外汇综合协议结算金... 55三、远期外汇综合协议safe报价... 56四、远期外汇综合协议应用... 58第五节掉期交易技术... 60一、掉期交易的含义和特征... 60二、掉期交易的分类... 61三、外汇掉期的报价... 62四、掉期交易的应用... 63风险警示录——中信泰富事件... 64本章小结... 66思考与练习... 67第三章期货交易原理与运作方式... 69**节期货市场... 70一、期货合约概述... 70二、期货合约的种类... 73三、期货市场的功能... 73第二节期货市场的规则与运行机制... 75一、期货市场的组织结构... 75二、期货合约的标准化... 77三、期货市场的交易机制... 79四、期货交易的流程和行情报价... 83第三节期货市场套期保值策略... 86一、套期保值的概念及作用... 86二、套期保值的原理... 88三、套期保值率的计算方法... 89四、套期保值的基差风险分析... 93五、套期保值应用举例... 96第四节期货市场套期图利策略... 97一、套期图利的概念... 97二、套期图利的原理... 98三、套期图利的市场应用... 99第五节期货市场投机交易策略... 103一、期货投机交易的基本特点... 103二、期货投机交易者的分类... 104三、期货投机交易的操作方式... 104风险警示录——日本住友商社铜期货巨亏... 106本章小结... 108思考与练习... 109第四章利率期货保值与套利技术... 111**节利率期货市场概述... 112一、利率期货概述... 112二、利率期货交易功能... 113第二节利率期货合约... 115一、利率期货合约的构成... 115二、短期利率期货合约... 118三、中、长期利率期货合约... 120第三节利率期货合约报价... 124一、短期国库券期货合约报价... 124二、欧洲美元期货合约报价... 126三、中、长期国债期货合约报价... 127第四节利率期货应用... 132一、利率期货套期保值技术... 132二、利率期货套期图利技术... 135三、利率期货投机技术... 137风险警示录——“327”国债事件... 138本章小结... 140思考与练习... 141第五章股指期货保值与套利技术... 145**节股指期货市场概述... 146一、股指期货的概念... 146二、股价指数期货交易的特点... 147第二节股指期货标的——股价指数... 148一、股价指数概述... 148二、金融市场著名股票指数... 149三、我国沪深300指数简介... 151第三节股指期货合约要项与市场规则... 152一、股指期货合约要项... 152二、股指期货合约样式... 153三、股指期货市场交易指令... 154四、股指期货市场运作规则... 155第四节股指期货保值与套利应用... 157一、股指期货套期保值技术... 157二、股指期货套期图利技术... 158三、股指期货投机技术... 161风险警示录——美国奥兰治县破产案... 162本章小结... 165思考与练习... 165第六章外汇期货保值与套利技术... 167**节外汇期货市场概述... 168一、外汇与汇率... 168二、外汇期货定义及内涵... 173第二节外汇期货合约概述... 174一、外汇期货合约... 174二、外汇期货合约价格... 178三、外汇期货交易结算与交割... 180第三节外汇期货保值套利应用... 182一、外汇期货套期保值技术... 182二、外汇期货套利技术... 185三、外汇期货投机技术... 187风险警示录——国际游资狙击泰铢事件... 188本章小结... 190思考与练习... 191第七章期权交易基本原理与操作方式... 193**节期权概念及其收益风险分析... 194一、期权的基本概念... 194二、期权合约的基本要素... 197三、期权的收益与风险分析... 198第二节期权分类及其属性... 200一、按标的品种分类期权... 200二、按内在价值状态分类期权... 201三、按合约要项可变性分类期权... 202四、按有无担保分类期权... 204五、按交易场所分类期权... 204第三节期权市场运作... 205一、期权市场组织形式... 205二、期权交易所交易制度... 206三、期权交易所清算制度... 211四、期权交易流程与了结方式... 213第四节金融期权工具的一般应用... 214一、期权市场基本操作策略... 214二、金融期权一般应用举例... 216风险警示录——美国国际集团aig危机事件... 217本章小结... 220思考与练习... 220第八章期权价值构成及其边界分析... 223**节期权价值构成... 224一、期权的内在价值... 225二、期权的时间价值... 226三、期权价格的影响因素... 228第二节期权价值边界... 231一、欧式期权价值边界... 231二、美式期权价值边界... 234第三节期权价格曲线图... 238一、看涨期权价格曲线... 238二、看跌期权价格曲线... 239第四节期权平价公式... 240一、欧式期权平价公式... 240二、美式期权平价关系... 241风险警示录——法国兴业银行巨亏案... 242本章小结... 243思考与练习... 244第九章期权组合保值套利策略... 247**节期权回报与盈亏现金流分析... 248一、股票和债券的回报及盈亏分析... 248二、远期和期货的回报和盈亏分析... 250三、期权的回报和盈亏分析... 250第二节期权与期货组合套利策略... 251一、期权与期货合成保底策略... 252二、期权与期货合成封顶策略... 253三、期权合成期货策略... 254第三节价差期权组合套利策略... 255一、垂直价差期权合成套利策略... 255二、水平价差期权组合套利策略... 259三、对角价差期权组合套利策略... 261第四节蝶式价差期权组合套利策略... 262一、顶蝶式期权合成λ形价格区间保护... 262二、底蝶式期权合成v形外价格区域保护... 264第五节看涨与看跌期权组合套利策略... 265一、跨式期权组合策略... 265二、落式期权组合策略... 267三、吊式期权组合策略... 268四、宽跨式期权组合策略... 270五、箱式期权组合策略... 271第六节期权组合保值套利应用... 272一、管理利率风险：利率上限与利率下限... 272二、管理汇率风险：汇率双线与汇率走廊... 276三、管理股票风险：股票保险与股票双限... 277风险警示录——中航油事件... 279本章小结... 281思考与练习... 282第十章金融互换保值与套利技术... 285**节金融互换市场与互换原理... 286一、金融互换基本概念... 286二、互换市场... 288三、互换交易原理... 292第二节利率互换交易... 294一、利率互换的概念及类型... 294二、利率互换的报价... 296三、利率互换的一般应用... 296第三节货币互换交易... 298一、货币互换概念与功能... 298二、货币互换的一般应用... 299第四节金融互换保值套利技术应用... 302一、应用互换对负债项目管理... 302二、应用互换对资产项目管理... 304第五节高级互换应用与新型互换发展... 306一、高级互换应用... 306二、新型互换简介... 310风险警示录——宝洁利率互换巨亏事件... 311本章小结... 313思考与练习... 314第十一章结构化衍生产品价值分析... 317**节结构化金融衍生产品概述... 318一、结构化衍生产品概念及特点... 318二、结构化衍生产品产生与发展... 321第二节权益资产的结构化产品... 323一、股权附加互换的结构化产品... 323二、股权附加期权的结构化产品... 324第三节债务资产的结构化产品... 324一、债券附加远期合约的结构化产品... 325二、债券附加互换协议的结构化产品... 325三、债券附加期权的结构化产品... 327风险警示录——德国mg石油期货事件... 332本章小结... 333思考与练习... 334第十二章程序化交易与统计套利... 335**节程序化交易系统... 336一、程序化交易概述... 336二、程序化交易系统设计... 337三、程序化交易的特点... 340四、程序化交易的风险分析... 341第二节跨品种统计套利基础理论... 342一、期货跨品种套利... 342二、统计套利原理... 342三、统计套利策略模式... 343四、协整检验方法... 344五、误差修正模型... 347第三节案例：期货配对交易策略... 348一、数据来源及预处理... 348二、相关性检验... 349三、协整分析... 350四、误差修正模型... 352五、残差分布与交易策略设计... 353六、策略评价与风险分析... 356第四节案例：股票配对交易策略... 360一、统计套利配对... 360二、模型说明... 362三、配对交易策略... 363四、结论... 367风险警示录——光大证券“乌龙”事件... 368本章小结... 370思考与练习... 370第十三章衍生产品定价内涵与远期定价技术... 373**节衍生产品定价原理... 374一、金融产品定价内涵... 374二、衍生产品定价目标... 375第二节衍生产品定价方法... 377一、无套利定价技术... 377二、风险中性定价技术... 379第三节远期价格与期货价格的一致性... 381一、基本的假设和符号... 381二、远期价格和远期价值... 381三、远期价格和期货价格的关系... 383第四节远期合约定价方法... 386一、标的无收益支付的远期定价... 386二、标的支付已知现金收益的远期定价... 389三、已知标的支付收益率的远期定价... 391四、外汇远期和期货的定价... 392五、远期利率协议的定价... 392六、远期外汇综合协议的定价... 393风险警示录——美国长期资本管理公司巨亏... 395本章小结... 396思考与练习... 397第十四章期权定价b-s方程与求解... 399**节 black-scholes期权定价模型推导... 400一、股票价格遵循ito随机过程... 400二、股票衍生产品遵循的随机过程— ito引理... 403三、black-scholes微分方程与求解... 404四、black-scholes模型分析... 408第二节 black-scholes模型拓展与分析计算... 410一、black-scholes期权定价公式的拓展... 410二、股指期权、外汇期权和期货期权理论价格... 411三、black-scholes期权定价计算方法... 413四、black-scholes期权定价市场检验... 416第三节衍生产品定价的数值解方法... 418一、二叉树方法... 418二、二叉树模型应用... 422三、有限差分方法... 428四、有限差分方法应用... 430风险警示录——巴林银行倒闭... 434本章小结... 435思考与练习... 436第十五章金融互换定价技术方法... 439**节互换交易的现金流... 440一、利率互换的现金流... 440二、货币互换的现金流... 441第二节互换交易与其他金融工具的关系... 442一、互换交易与债券组合的关系... 442二、互换交易与远期交易的关系... 443三、互换交易与期权交易的关系... 443第三节互换定价... 444一、互换定价基本概念... 444二、互换合约收益分配... 445三、互换定价一般步骤... 447四、互换定价与互换合约估值公式... 447第四节互换合约估值计算... 448一、利率互换估值... 449二、货币互换估值... 452风险警示录——中国衍生产品交易巨亏案... 454本章小结... 456思考与练习... 456参考文献... 458

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