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研究生/本科/专科教材

应用计量经济学-第2版

作者：(希)迪米特里奥斯·阿斯特里奥(Dimi

出版社：北京大学出版社出版时间：2016-01-01

开本： 16开 页数： 421

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

应用计量经济学-第2版版权信息

ISBN：9787301266854
条形码：9787301266854 ; 978-7-301-26685-4
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
教材
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研究生/本科/专科教材

应用计量经济学-第2版内容简介

本书共21章，除导论外，分为六个部分--统计背景及基本数据处理、古典线性回归模型、背离古典线性回归模型假设、计量经济学专题、时间序列计量经济学、面板数据计量经济学，覆盖了从数据处理到面板数据等计量经济学的几乎所有重要主题。全书注重实用，附有程序实例，利于学生操作。

应用计量经济学-第2版目录

**部分统计背景和基础数据处理第 1 章基本概念引言一个简单的例子统计框架抽样分布均值的性质假设检验和中心极限定理结论第 2 章经济数据的结构和数据处理的基本方法经济数据的结构数据处理的基本方法第二部分经典线性回归模型第 3 章简单回归回归入门：经典线性回归模型普通*小二乘估计经典线性回归模型的假定 OLS估计量的性质整体拟合优度假设检验和置信区间如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程回归结果的表示应用计算机实例：凯恩斯消费函数问题与练习第 4 章多元回归引言多元回归系数的推导多元回归模型OLS估计量的性质 R2和调整R2 模型选择的一般准则运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计假设检验 F形式的似然比检验检验X的联合显著性增加或删除解释变量 t检验（Wald检验的特殊情况） LM检验计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验问题与练习第三部分违背经典线性回归模型假定的情况第 5 章多重共线性引言完全多重共线性完全多重共线性的后果不完全多重共线性不完全多重共线性的后果检测多重共线性计算机实例问题与练习第 6 章异方差引言：什么是异方差异方差对OLS估计量的影响后果检测异方差对LM检验的批判计算机实例：异方差检验处理异方差计算机实例：处理异方差问题与练习第 7 章自相关引言：什么是自相关什么导致了自相关一阶和高阶自相关 OLS估计量自相关的后果检测自相关处理自相关问题与练习附录第 8 章模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式引言遗漏相关变量或包含无关变量不同的函数形式测量误差错误设定的检验实例：EViews中的BoxCox转换选择合适模型的方法问题与练习第四部分计量经济学的主题第 9 章虚拟变量引言：定性信息的本质虚拟变量的应用虚拟变量应用的计算机实例虚拟变量应用的特殊情形多类别虚拟变量的计算机实例应用：新兴股票市场的一月效应结构稳定性检验问题第 10 章动态计量经济模型引言分布滞后模型自回归模型练习第 11 章联立方程模型引言：基本定义忽略联立性的后果识别问题联立方程模型的估计实例：ISLM模型第 12 章受限因变量回归模型引言线性概率模型线性概率模型的问题 logit模型 probit模型 Tobit模型计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型第五部分时间序列计量经济学第 13 章ARIMA模型及 BoxJenkins方法引言：时间序列计量经济学 ARIMA模型平稳性自回归时间序列模型移动平均模型 ARMA模型单整过程与ARIMA模型 BoxJenkins模型选择实例：BoxJenkins方法问题与练习第 14 章方差模型：ARCHGARCH模型引言 ARCH模型 GARCH模型其他可选模型 ARCH/GARCH模型的实证举例问题与练习第 15 章向量自回归模型与因果检验向量自回归模型因果检验计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系 EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验第 16 章非平稳性与单位根检验引言单位根与伪回归单位根检验 EViews、Microfit和Stata中的单位根检验计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验问题与练习第 17 章协整与误差修正模型引言：什么是协整协整与误差修正机

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