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个股期权 版权信息
- ISBN：9787561244814
- 条形码：9787561244814 ; 978-7-5612-4481-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
个股期权 本书特色
王金壮编著的《个股期权》分为基础篇、实战篇和理论篇： 基础篇介绍了期权的概念和基本特征，使读者能够较全面地理解期权这一金融产品的实质，并为参与市场实际操作打下良好的基础。 实战篇较全面地收集了个股期权的实战策略，有技巧、有例题、有数据。各种期权组合可以应用于不同情形的市场。技巧多奇思妙想，引人入胜。工具和方法的出现，使不对称收益有了可能，使个人投资者有了可以和机构资本平等竞争的机会。 理论篇进行了必要理论的讲解，简明扼要。 本书配有期权投资者开户的模拟题，帮助读者加深理解知识点，并且对读者参加期权开户测试有很好的帮助。
个股期权 内容简介
全书分为基础篇、实战篇和理论篇三个部分。基础篇介绍了期权的概念和基本特征 ; 实战篇收集了期权的实战策略, 有技巧、有实例、有数据。理论篇进行了必要理论的讲解, 简明扼要。
个股期权 目录
基础篇
第1章 期权的基础知识
1.1 期权的概念
1.2 期权的分类
1.3 期权的特性
1.4 期权的价格
1.5 期权的风险指标
1.6 股票期权的用途
1.7 关于期权开户的参考知识
实战篇
第2章 单一期权交易策略
2.1 买入买人期权策略
2.2 卖出买入期权策略
2.3 买入卖出期权策略
2.4 卖出卖出期权策略
2.5 不同的期权交易指令
2.6 开仓保证金计算（选读）
第3章 期权组合策略
3.1 多头跨式期权组合
3.2 多头宽跨式期权组合
3.3 空头宽跨式期权组合
3.4 牛市看涨差价期权组合
3.5 牛市看跌差价期权组合
3.6 熊市看涨差价期权组合
3.7 熊市看跌差价期权组合
3.8 看涨期权正向蝶式差价组合
3.9 看涨期权反向蝶式差价组合
3.10 看跌期权正向蝶式差价组合
3.11 看跌期权反向蝶式差价组合
3.12 铁蝴蝶
3.13 对角期权
理论篇
第4章 股票期权的价值区间
4.1 持有期内无红利发放的股票期权
4.2 持有期内有红利发放的股票期权
第5章 买入期权和卖出期权的平价关系
5.1 标的股无红利派发的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系
5.2 标的股支付已知红利的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系
5.3 标的股无红利派发的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系
5.4 标的股支付已知红利的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系
第6章 股票期权定价模型
6.1 布莱克休尔斯期权定价公式
6.2 二叉树股票期权定价模型
第7章 静态保险策略
7.1 买入买人期权静态保险策略
7.2 买人卖出期权静态保险策略
7.3 期权费用来自组合内部的卖出期权静态保险策略
第8章 期权价格敏感性
8.1 德尔塔
8.2 股票收益率的波动率和维伽
8.3 利率和
8.4 距到期的时间和西塔
8.5 拉姆达
8.6 伽马
第9章 动态保险策略
9.1 应用德尔塔和伽马动态保险策略
9.2 指数卖出期权动态保险策略
第10章 另类期权
附录
附录1 期权开户模拟题及参考答?
附录2 常用金融衍生品词汇英中文对照?
后记
第1章 期权的基础知识
1.1 期权的概念
1.2 期权的分类
1.3 期权的特性
1.4 期权的价格
1.5 期权的风险指标
1.6 股票期权的用途
1.7 关于期权开户的参考知识
实战篇
第2章 单一期权交易策略
2.1 买入买人期权策略
2.2 卖出买入期权策略
2.3 买入卖出期权策略
2.4 卖出卖出期权策略
2.5 不同的期权交易指令
2.6 开仓保证金计算（选读）
第3章 期权组合策略
3.1 多头跨式期权组合
3.2 多头宽跨式期权组合
3.3 空头宽跨式期权组合
3.4 牛市看涨差价期权组合
3.5 牛市看跌差价期权组合
3.6 熊市看涨差价期权组合
3.7 熊市看跌差价期权组合
3.8 看涨期权正向蝶式差价组合
3.9 看涨期权反向蝶式差价组合
3.10 看跌期权正向蝶式差价组合
3.11 看跌期权反向蝶式差价组合
3.12 铁蝴蝶
3.13 对角期权
理论篇
第4章 股票期权的价值区间
4.1 持有期内无红利发放的股票期权
4.2 持有期内有红利发放的股票期权
第5章 买入期权和卖出期权的平价关系
5.1 标的股无红利派发的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系
5.2 标的股支付已知红利的欧式看涨期权和看跌期权间的平价关系
5.3 标的股无红利派发的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系
5.4 标的股支付已知红利的美式看涨期权和看跌期权间的平价关系
第6章 股票期权定价模型
6.1 布莱克休尔斯期权定价公式
6.2 二叉树股票期权定价模型
第7章 静态保险策略
7.1 买入买人期权静态保险策略
7.2 买人卖出期权静态保险策略
7.3 期权费用来自组合内部的卖出期权静态保险策略
第8章 期权价格敏感性
8.1 德尔塔
8.2 股票收益率的波动率和维伽
8.3 利率和
8.4 距到期的时间和西塔
8.5 拉姆达
8.6 伽马
第9章 动态保险策略
9.1 应用德尔塔和伽马动态保险策略
9.2 指数卖出期权动态保险策略
第10章 另类期权
附录
附录1 期权开户模拟题及参考答?
附录2 常用金融衍生品词汇英中文对照?
后记
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