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投资组合管理 版权信息
- ISBN：9787302411857
- 条形码：9787302411857 ; 978-7-302-41185-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
投资组合管理 本书特色
李学峰编写的《投资组合管理(21世纪经济管理 精品教材)》讲授投资管理的理论、战略与分析方法 ，分上下两篇。上篇为投资理论篇，主要从理论上讲 授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论 ，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市 场有效性理论。下篇为投资管理篇，包括投资理论的 应用、投资组合的构建与调整、组合管理中的资产配 置、投资组合的绩效评价、投资行为管理以及债券投 资组合管理。本书可作为高等院校金融学专业的教材 ，也可作为金融从业人员的参考用书。
投资组合管理 内容简介
本书讲授投资管理的理论、战略与分析方法，分上下两篇。上篇为投资理论篇，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论。下篇为投资管理篇，包括投资理论的应用、投资组合的构建与调整、组合管理中的资产配置、投资组合的绩效评价、投资行为管理以及债券投资组合管理。 本书可作为高等院校金融学专业的教材，也可作为金融从业人员的参考用书。
投资组合管理 目录
**章 风险、收益与投资者效用3 **节 单一资产风险与收益的衡量3 一、收益的类型与测定3 二、风险的衡量与类型6 三、风险的分类8 第二节 组合资产的收益和风险衡量10 一、组合资产的收益10 二、资产组合的风险11 三、协方差与相关系数12 第三节 投资者的效用与风险偏好14 一、效用价值与确定性等价利率14 二、投资者的风险偏好类型15 三、风险厌恶型投资者的无差异曲线16 本章小结17 练习题19第二章 资产组合理论20 **节 资产组合理论概述20 一、前提假设20 二、风险资产的可行集21 三、资产组合的有效边界25 四、投资者的*优选择26 第二节 马科维茨模型27 一、模型27 二、有效集方程组28 三、卖空的限制29[2][4]投资组合管理[4][3][1] 第三节 *优资产组合的确定31 一、风险资产与无风险资产的配置31 二、资本配置线（cal）32 三、资本市场线（cml）34 四、*优资产组合的确定35 五、资产组合与风险分散化38 本章小结38 练习题39第三章 资本资产定价模型40 **节 模型的含义与假设40 一、模型的含义40 二、模型的假设40 第二节 资本资产定价模型的导出41 一、beta系数41 二、capm的导出41 三、风险和期望收益率的关系43 四、证券市场线43 五、α系数45 第三节 资本资产定价模型的应用与评价45 一、capm的应用45 二、对capm的检验与评价48 第四节 对capm的扩展与评价49 一、零贝塔模型49 二、capm的生命期模型51 三、流动性capm51 本章小结54 练习题55第四章 因素模型与套利定价理论57 **节 因素模型57 一、单因素模型58 二、单指数模型60 三、多因素模型61 第二节 套利定价理论62 一、有关套利的概念62 二、无套利均衡63 三、套利定价理论的假设和主要观点65 四、套利定价模型66 五、apt和分散化投资组合68 六、对套利定价理论的进一步研究69 本章小结71 练习题71第五章 市场有效性理论72 **节 有效市场理论72 一、股票价格的随机游走与市场有效性72 二、有效证券市场的含义及其**条件73 三、有效市场的分类74 四、有效市场模型74 五、有效市场理论的推论与政策含义75 第二节 市场有效性理论的实证研究76 一、实证研究方法76 二、对市场有效性的分类研究78 三、有效市场检验中发现的异象80 第三节 有效市场假说与股票分析81 一、不同市场有效性与股票分析81 二、有效市场中的主动管理82 三、有效市场中的事件分析82 本章小结84 练习题85 下篇 投资组合管理第六章 投资理论的应用89**节 资产组合理论的应用89 一、资产组合中资产数量的确定89 二、资产组合问题的计算模型分析90 三、具体问题的求解91 第二节 资产定价理论的应用97 一、投资决策分析97 二、指导资产配置99 三、capm视角下的投资项目选择100 第三节 套利定价理论的应用103 一、应用价值103 二、应用演示103 本章小结104 练习题105第七章 投资组合的构建与调整106 **节 投资组合构建与调整的合理性评价106 一、合理性评价的总体思路106 二、风险与收益相匹配的量化表述107 三、投资组合合理性的综合评价109 第二节 积极组合管理的实施111 一、消极组合管理与积极组合管理111 二、积极组合管理的理论基础112 三、积极组合管理的内容113 第三节 积极组合管理能力评价115 一、积极组合管理能力评价方法115 二、一个应用:中国开放式证券投资基金的积极组合管理能力评价116 本章小结119 练习题120第八章 资产配置管理121 **节 资产配置概述121 一、资产配置的内涵121 二、资产配置中的资产类别123 三、资产配置中的国别效应和行业效应125 第二节 战略性资产配置、战术性资产配置及动态资产配置128 一、战略性资产配置128 二、战术性资产配置130 三、动态资产配置策略134 第三节 资产配置效率与能力140 一、资产配置的效率评价140 二、资产配置能力141 本章小结143 练习题144第九章 投资绩效评价145 **节 绩效评价模型145 一、经典投资绩效评价模型145 二、绩效评价模型的发展149 三、择时与择股能力152 第二节 绩效持续性及其影响因素157 一、绩效持续性157 二、绩效持续性的影响因素159 本章小结161 练习题162第十章 投资行为管理163 **节 投资行为概述163 一、行为金融学的基础理论164 二、投资者的行为偏差168 第二节 度量投资行为的方法173 一、羊群行为174 二、交易策略176 三、启发式偏差179 四、过度自信181 五、其他行为及其模型182 第三节 行为选择对市场和绩效的影响183 一、过度自信的市场影响183 二、交易策略对投资绩效的影响184 三、行为管理186 本章小结189 练习题189第十一章 债券投资组合管理191 **节 债券投资管理的基础:久期与凸性191 一、久期191 二、凸性194 第二节 消极的债券投资策略196 一、免疫197 二、现金流搭配策略200 三、指数化策略201 四、梯型组合策略201 五、杠铃型组合策略202 第三节 积极的债券投资策略202 一、或有免疫202 二、横向水平分析203 三、债券互换204 本章小结206 练习题206 参考文献207
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