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我国外汇储备投资管理研究 版权信息
- ISBN：9787566704382
- 条形码：9787566704382 ; 978-7-5667-0438-2
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
我国外汇储备投资管理研究 本书特色
陈珂编著的《我国外汇储备投资管理研究》主体部分由上篇和下篇两大篇章构成。上篇主要针对我国外汇储备投资币种结构进行研究，内容涵盖第四章外汇储备币种结构的影响因素及币种结构选择传统模型，第五章风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置，第六章外汇储备币种结构的现实估计和第七章我国外汇储备*优币种结构配置模型及实证研究。下篇从利率期限结构的角度对我国外汇储备投资的期限结构进行分析，包括第八章至第十章全部内容。主要介绍了利率期限结构静态模型理论及对我国外汇储备投资期限结构进行静态实证研究，利率期限结构动态模型理论及我国外汇储备投资期限结构动态实证，构建我国外汇储备投资期限配置理论模型，在CVaR模型基础上对我国外汇储备投资期限结构配置进行实证研究，得出我国外汇储备投资*优期限配置。*后在总结本书先前章节研究结果的基础之上，提出我国外汇储备投资优化策略。
我国外汇储备投资管理研究 内容简介
《岳麓金融论丛：我国外汇储备投资管理研究》运用Markowitz资产组合理论、模糊决策理论、计量经济、利率期限结构等理论和方法，建立起符合我国实际的外汇储备风险管理框架，系统地研究了我国外汇储备投资币种结构及期限结构管理问题，对外汇储备投资决策提供有力支持。
我国外汇储备投资管理研究 目录
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 研究的主要内容及框架
1.3 本章小结
第2章 文献综述
2.1 外汇储备管理及运用的外部环境研究
2.2 外汇储备管理研究
2.3 外汇储备风险管理的动态优化模型研究
2.4 外汇储备投资策略研究
2.5 外汇储备投资的宏观经济效应研究
2.6 本章小结
第3章 我国外汇储备形成机制及现状
3.1 我国外汇储备形成机制及规模现状
3.2 我国外汇储备结构现状及面临的潜在风险
3.3 本章小结
上篇 我国外汇储备投资币种结构研究
第4章 币种结构的影响因素及结构选择的传统模型
4.1 主要影响因素
4.2 其他影响因素
4.3 资产组合选择模型的理论基础和模型框架
4.4 外汇储备币种结构选择的海勒一奈特模型
4.5 外汇储备币种结构选择的杜利模型
4.6 本章小结
第5章 风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置
5.1 外汇储备币种结构理论模型
5.2 计量模型与实证研究
5.3 本章小结
第6章 我国外汇储备投资币种结构的现实估计
6.1 外汇储备币种结构估计的数学模型
6.2 模型结构变化检验
6.3 包含结构变迁的模型
6.4 实证研究
6.5 本章小结
第7章 我国外汇储备投资*优币种结构配置模型及实证研究
7.1 *优币种结构配置模型建立
7.2 实证研究
7.3 多基准多风险制度模型的建立
7.4 实证研究
7.5 本章小结
下篇 我国外汇储备投资期限结构研究
第8章 利率期限结构静态模型理论及我国外汇储备投资期限结构静态实证
8.1 插值类静态模型理论
8.2 拟合类静态模型理论
8.3 我国外汇储备投资期限结构静态模型实证研究
8.4 本章小结
第9章 利率期限结构动态模型理论及我国外汇储备投资期限结构动态实证
9.1 单因子均衡模型
9.2 多因子均衡模型
9.3 基于CIR模型的我国外汇储备投资期限结构动态实证研究
9.4 本章小结
第10章 我国外汇储备投资期限结构配置模型理论及实证研究
10.1 我国外汇储备投资期限结构配置的理论模型构建
10.2 基于DCC-GARCH的我国外汇储备投资资产期限结构相关性分析
10.3 基于VaR约束的我国外汇储备投资期限配置实证分析
10.4 本章小结
结论及政策建议
参考文献
附录
1.1 研究背景及意义
1.2 研究的主要内容及框架
1.3 本章小结
第2章 文献综述
2.1 外汇储备管理及运用的外部环境研究
2.2 外汇储备管理研究
2.3 外汇储备风险管理的动态优化模型研究
2.4 外汇储备投资策略研究
2.5 外汇储备投资的宏观经济效应研究
2.6 本章小结
第3章 我国外汇储备形成机制及现状
3.1 我国外汇储备形成机制及规模现状
3.2 我国外汇储备结构现状及面临的潜在风险
3.3 本章小结
上篇 我国外汇储备投资币种结构研究
第4章 币种结构的影响因素及结构选择的传统模型
4.1 主要影响因素
4.2 其他影响因素
4.3 资产组合选择模型的理论基础和模型框架
4.4 外汇储备币种结构选择的海勒一奈特模型
4.5 外汇储备币种结构选择的杜利模型
4.6 本章小结
第5章 风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置
5.1 外汇储备币种结构理论模型
5.2 计量模型与实证研究
5.3 本章小结
第6章 我国外汇储备投资币种结构的现实估计
6.1 外汇储备币种结构估计的数学模型
6.2 模型结构变化检验
6.3 包含结构变迁的模型
6.4 实证研究
6.5 本章小结
第7章 我国外汇储备投资*优币种结构配置模型及实证研究
7.1 *优币种结构配置模型建立
7.2 实证研究
7.3 多基准多风险制度模型的建立
7.4 实证研究
7.5 本章小结
下篇 我国外汇储备投资期限结构研究
第8章 利率期限结构静态模型理论及我国外汇储备投资期限结构静态实证
8.1 插值类静态模型理论
8.2 拟合类静态模型理论
8.3 我国外汇储备投资期限结构静态模型实证研究
8.4 本章小结
第9章 利率期限结构动态模型理论及我国外汇储备投资期限结构动态实证
9.1 单因子均衡模型
9.2 多因子均衡模型
9.3 基于CIR模型的我国外汇储备投资期限结构动态实证研究
9.4 本章小结
第10章 我国外汇储备投资期限结构配置模型理论及实证研究
10.1 我国外汇储备投资期限结构配置的理论模型构建
10.2 基于DCC-GARCH的我国外汇储备投资资产期限结构相关性分析
10.3 基于VaR约束的我国外汇储备投资期限配置实证分析
10.4 本章小结
结论及政策建议
参考文献
附录
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