扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞
中国动态Nelson:Siegel利率期限结构模型研究 版权信息
- ISBN：9787550415065
- 条形码：9787550415065 ; 978-7-5504-1506-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
中国动态Nelson:Siegel利率期限结构模型研究 本书特色
以上海证券交易所固定利率附息国债为研究对象,选取2006年7月～2011年6月每月*后一个交易日的数据,以观察利率期限结构的变化情况。研究得出,随着期限的增加,国债利率期限结构呈现上升趋势,这与流动性偏好理论相一致;不同期限的即期利率的相关性很强,基本表现为"同涨同跌"的特点。
中国动态Nelson:Siegel利率期限结构模型研究 内容简介
全书共分为七章, 主要内容包括: 导言、文献综述、Nelson-Siegel-Svensson期限结构模型、动态Nelson-Siegel期限结构模型、基于迭代局部多项式逼近的动态Nelson-Siegel模型等。
中国动态Nelson:Siegel利率期限结构模型研究 目录
1导言
1.1本书的主要目的
1.2本书的结构安排
1.3本书的主要创新点
2文献综述
2.1传统利率期限结构理论
2.2利率期限结构的静态估计方法
2.3利率期限结构的动态模型
2.4宏观金融模型
3 nelson-siegel-svensson期限结构模型
3.1nelson-siegel期限结构模型
3.2nelson-siegel模型的参数估计
3.3nelson-siegel模型的参数含义
3.4nelson-siegel模型
3.5各国央行利率期限结构估计实践
3.6不同形状收益率曲线拟合效果比较
3.7实证分析
......
1.1本书的主要目的
1.2本书的结构安排
1.3本书的主要创新点
2文献综述
2.1传统利率期限结构理论
2.2利率期限结构的静态估计方法
2.3利率期限结构的动态模型
2.4宏观金融模型
3 nelson-siegel-svensson期限结构模型
3.1nelson-siegel期限结构模型
3.2nelson-siegel模型的参数估计
3.3nelson-siegel模型的参数含义
3.4nelson-siegel模型
3.5各国央行利率期限结构估计实践
3.6不同形状收益率曲线拟合效果比较
3.7实证分析
......
展开全部
中国动态Nelson:Siegel利率期限结构模型研究 作者简介
朱波1977年生于四川省宣汉县，1995年考入西南大学数学与统计学院，1999年6月获理学学士学位，2002年6月获理学硕士学位，同年9月考入中国社会科学院数量经济与技术经济研究所，2005年6月获经济学博士学位。2010年在美国东北大学商学院做访问学者。 在《管理世界》《数量经济技术经济研究》《经济学动态》《保险研究》《国际金融研究》《财经研究》《改革》《世界经济研究》及EconomicMode11ing等权威学术杂志上发表论文三十余篇，出版专著一部，出版译著三部。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等项目十余项。 现任职于西南财经大学金融学院，从事金融学教学和科研工作。主授连续时间金融。金融资产定价、实证金融、金融风险管理、衍生金融工具，资本市场研究等课程。主要研究方向为金融资产定价、金融风险理和实证金融。
书友推荐
- >
大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人
大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人
¥5.1¥10.0 - >
月亮虎
月亮虎
¥20.2¥48.0 - >
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
¥9.7¥14.0 - >
二体千字文
二体千字文
¥21.6¥40.0 - >
【精装绘本】画给孩子的中国神话
【精装绘本】画给孩子的中国神话
¥17.6¥55.0 - >
名家带你读鲁迅:故事新编
名家带你读鲁迅:故事新编
¥13.0¥26.0 - >
我与地坛
我与地坛
¥15.4¥28.0 - >
有舍有得是人生
有舍有得是人生
¥20.1¥45.0
本类畅销
-
就业、利息和货币通论
¥25.5¥50 -
货币论-下卷
¥17.7¥32 -
货币哲学
¥18.3¥38 -
从零开始学理财
¥11.5¥38 -
数字货币时代-区块链技术的应用与未来
¥33.4¥59 -
2011-中国资产托管行业发展报告
¥32.9¥70
