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股指期货市场关系-中国内地与海外市场比较 版权信息
- ISBN：9787509754337
- 条形码：9787509754337 ; 978-7-5097-5433-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
股指期货市场关系-中国内地与海外市场比较 本书特色
本书以金融市场微观结构理论为基础，尝试从价格波动影响关系和定价效率对比关系角度研究股指期现货市场关系。书中采用沪深300、香港恒生、国企、新加坡日经225、a50指数期现货市场近两年同期高低频数据进行了多角度、多样本、基于多种统计检验和时间序列模型及其改进方法的实证比较研究，研究实证了股指期现货市场关系的主要理论假说，并在临近市场比较研究基础上突出了沪深300股指期货推出近两年来的期现货关系特征。
股指期货市场关系-中国内地与海外市场比较 内容简介
本书以金融市场微观结构理论为基础，尝试从价格波动影响关系和定价效率对比关系角度研究股指期现货市场关系。书中采用沪深300、香港恒生、国企、新加坡日经225、A50指数期现货市场近两年同期高低频数据进行了多角度、多样本、基于多种统计检验和时间序列模型及其改进方法的实证比较研究，研究实证了股指期现货市场关系的主要理论假说，并在临近市场比较研究基础上突出了沪深300股指期货推出近两年来的期现货关系特征。
股指期货市场关系-中国内地与海外市场比较 目录
引 言
**章 绪 论
**节 国内外研究现状及述评
第二节 研究内容和方法
第三节 理论基础和待检验假说
第四节 本书创新之处
第二章 股指期货推出与现货市场价格波动关系实证研究
**节 基于股指期货推出时点分段实证方法选择与样本数据说明
第二节 基于股指期货推出时点分段实证检验结果及中外比较结论
第三节 基于宏观经济因素及重大事件分段实证检验结果及中外比较结论
第四节 两种分段方式实证结果比较分析结论
第五节 小结
第三章 合约到期日股指期现货市场波动关系实证研究
**节 到期日效应实证方法选择与样本数据说明
第二节 到期日效应中外样本实证检验结果及比较
第三节 到期日效应关系实证结论原因分析
第四节 小结
第四章 股指期货与现货市场信息传递关系实证研究
**节 信息传递关系实证方法选择与样本数据说明
第二节 非同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较
第三节 日内同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较
第四节 小结
第五章 股指期货与现货市场价格信息含量对比关系实证研究
**节 价格信息含量对比关系实证方法选择与样本数据说明
第二节 garbade-silber模型中外样本实证结果及比较
第三节 脉冲响应函数及方差分析中外样本实证结果及比较
第四节 信息含量对比关系结论原因分析
第五节 小结
第六章 基于现货价格外推效果对比的信息效率关系总结
**节 外推实证方法选择与样本数据说明
第二节 arma模型中外样本外推实证检验结果及比较
第三节 多元回归模型中外样本外推实证检验结果及比较
第四节 信息效率关系实证结果总结分析
第七章 股指期货与现货市场运行效率对比关系实证研究
**节 流动性实证方法选择与样本数据说明
第二节 成交额相关指标中外样本实证检验结果及比较
第三节 市场效率系数及即时交易成本模型中外样本实证检验结果及比较
第四节 市场深度指标中外样本实证检验结果及比较
第五节 小结
第八章 总结、启示与不足之处
**节 主要工作与结论回顾
第二节 研究结论的启示
第三节 待完善与不足之处
参考文献
**章 绪 论
**节 国内外研究现状及述评
第二节 研究内容和方法
第三节 理论基础和待检验假说
第四节 本书创新之处
第二章 股指期货推出与现货市场价格波动关系实证研究
**节 基于股指期货推出时点分段实证方法选择与样本数据说明
第二节 基于股指期货推出时点分段实证检验结果及中外比较结论
第三节 基于宏观经济因素及重大事件分段实证检验结果及中外比较结论
第四节 两种分段方式实证结果比较分析结论
第五节 小结
第三章 合约到期日股指期现货市场波动关系实证研究
**节 到期日效应实证方法选择与样本数据说明
第二节 到期日效应中外样本实证检验结果及比较
第三节 到期日效应关系实证结论原因分析
第四节 小结
第四章 股指期货与现货市场信息传递关系实证研究
**节 信息传递关系实证方法选择与样本数据说明
第二节 非同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较
第三节 日内同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较
第四节 小结
第五章 股指期货与现货市场价格信息含量对比关系实证研究
**节 价格信息含量对比关系实证方法选择与样本数据说明
第二节 garbade-silber模型中外样本实证结果及比较
第三节 脉冲响应函数及方差分析中外样本实证结果及比较
第四节 信息含量对比关系结论原因分析
第五节 小结
第六章 基于现货价格外推效果对比的信息效率关系总结
**节 外推实证方法选择与样本数据说明
第二节 arma模型中外样本外推实证检验结果及比较
第三节 多元回归模型中外样本外推实证检验结果及比较
第四节 信息效率关系实证结果总结分析
第七章 股指期货与现货市场运行效率对比关系实证研究
**节 流动性实证方法选择与样本数据说明
第二节 成交额相关指标中外样本实证检验结果及比较
第三节 市场效率系数及即时交易成本模型中外样本实证检验结果及比较
第四节 市场深度指标中外样本实证检验结果及比较
第五节 小结
第八章 总结、启示与不足之处
**节 主要工作与结论回顾
第二节 研究结论的启示
第三节 待完善与不足之处
参考文献
展开全部
股指期货市场关系-中国内地与海外市场比较 作者简介
张一锋，中国农业大学博士，云南财经大学金融学院讲师。
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