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金融风险管理 版权信息
- ISBN：9787302344117
- 条形码：9787302344117 ; 978-7-302-34411-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融风险管理 本书特色
田新时编著的《金融风险管理》详尽描述了基于 var的金融风险管理，全书共18章，由5个部分组成。 第1～4章的“机缘”，解释了是什么样的时机和为什么需要引入基于var的金融风险管理机制；第5～9章的“基石”，介绍了var风险管理的基础理论与基本方法；第10～14章的“系统”，详细地介绍了这一风险管理体系；第15～16章的 “应用”，列举了当前使用这一系统的状况和问题；第17～18章给出了对2008年金融危机的经验总结，以及在我国实施var风险管理机制的总结。本书凝聚作者多年来从事“金融风险管理”的教学和研究成果，每一章均给出了思考与练习题，并提供了一些综合性作业。 《金融风险管理》可作为普通院校经济管理专业或财经类院校本科、研究生“金融风险管理”课程的教材，也可作为企业内部培训教材或参考书。
金融风险管理 内容简介
《金融风险管理》的主要目的是全面、系统地介绍如何计算var和基于var的金融风险管理机制。可以从以下5个方面进行了解。**，阐述机缘，即为什么会引入var。第二，分析基石，即var风险管理系统的主要依据。第三，介绍系统。第四，讨论应用。第五，进行总结。 从2001年开始，作者田新时即对华中科技大学经济学院计划内研究生和本科生讲授“金融风险管理”这门课程。本书总结了教学中许多宝贵的经验，并结合国际、国内金融业和风险管理领域的*近发展，适合作为金融工程、金融学本科或研究生的教材，同时，也对业内人士提高自身专业工作水平有很好的借鉴和指导作用。
金融风险管理 目录
第1篇 机 缘
第1章 导论
1.1 什么是金融风险
1.2 对金融风险的历史回顾
1.3 恢复银本位制，还是依赖数学模型
1.4 金融系统
1.5 未来银行与功能透视原理
1.6 金融风险管理
1.7 金融(市场)变量
1.8 路透社、巴塞尔委员会和险阵
1.8.1 什么是险阵
1.8.2 对险阵的批评
1.9 小结
思考与练习题
第2章 从金融灾难事件得到的教训
第3章 巴塞尔委员会协定
第4章 公允值会计与var风险管理机制
第2篇 基 石
第5章 金融市场回报统计量
第6章 现金流映像
第7章 线性头寸的风险度量
第8章 后测检验
第9章 非线性头寸的风险值度量
第3篇 系统
第10章 结构化蒙特卡洛模拟
第11章 压力试验
第12章 信用风险
第13章 流动性风险
第14章 操作风险管理
第4篇 应用
第15章 利用var进行风险管理
第16章 全面风险管理
第5篇 总结
第17章 2008年金融危机后的反思
第18章 结论
参考文献
第1章 导论
1.1 什么是金融风险
1.2 对金融风险的历史回顾
1.3 恢复银本位制，还是依赖数学模型
1.4 金融系统
1.5 未来银行与功能透视原理
1.6 金融风险管理
1.7 金融(市场)变量
1.8 路透社、巴塞尔委员会和险阵
1.8.1 什么是险阵
1.8.2 对险阵的批评
1.9 小结
思考与练习题
第2章 从金融灾难事件得到的教训
第3章 巴塞尔委员会协定
第4章 公允值会计与var风险管理机制
第2篇 基 石
第5章 金融市场回报统计量
第6章 现金流映像
第7章 线性头寸的风险度量
第8章 后测检验
第9章 非线性头寸的风险值度量
第3篇 系统
第10章 结构化蒙特卡洛模拟
第11章 压力试验
第12章 信用风险
第13章 流动性风险
第14章 操作风险管理
第4篇 应用
第15章 利用var进行风险管理
第16章 全面风险管理
第5篇 总结
第17章 2008年金融危机后的反思
第18章 结论
参考文献
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金融风险管理 作者简介
田新时，1976年毕业于原华中工学院（现华中科技大学）电力系电力系统自动化专业，1984年毕业于上海交通大学工业管理工程系管理决策科学与计算机科学专业，1987年毕业于加拿大多伦多大学工业工程系运筹学专业。1998-1999年在加拿大多伦多大学商学院进修金融工程。1977-1980年在原华中工学院（现华中科技大学）电力系、计算机系任助教工作。19881995年在原华中工学院（现华中科技大学）管理系、管理学院任教。1996-2013年在华中科技大学经济学院金融系任教。目前为湖北经济学院特聘教授。主要讲授的课程有：金融风险管理、公司金融、财政学（公共部门经济学）。
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