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多目标条件风险值理论 版权信息
- ISBN：9787030397355
- 条形码：9787030397355 ; 978-7-03-039735-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
多目标条件风险值理论 本书特色
《多目标条件风险值理论》系统地介绍条件风险值理论的研究成果，包括单目标条件风险值(单目标cvar) 和多目标条件风险值(多目标cvar) 的基本理论和计算方法及其在金融、证券、房地产和供应链问题的应用. 《多目标条件风险值理论》由8 章组成：第1 章为概论，第2 章介绍了单目标var 和cvar 风险模型的基本理论结果、ecvar 和wcvar 模型, 第3 ~8 章分别讨论了离散型单目标cvar 模型、离散型多目标cvar 模型、连续型多目标cvar 模型、多阶段动态cvar 模型、基于权值多周期多目标cvar 模型以及双层多目标cvar 模型.
多目标条件风险值理论 内容简介
许多研究表明了cvar在风险管理应用中的有效性，自cvar模型被提出以来，国内外学者对cvar模型的理论和应用进行了广泛的研究和探索，成果主要集中在三个方面：①以cvar模型与var模型的对比为主的研究，如通过cvar在金融方面的应用，对var与cvar进行对比分析，从而说明cvar模型的优越性，这些研究主要是从var和cvar模型在刻画度量风险上进行对比，并通过数值实验表明了cvar比var更有效，②以cvar模型在金融投资、电力市场和供应链中的应用为主的研究，这些研究分别建立了金融中资产和证券组合投资的cvar模型，通过实验或实证表明了cvar刻画风险的有效性，特别在供应链中cvar有着许多应用，如建立库存、采购和定价等模型，③以完善和发展cvar模型理论及应用为主的研究，这些研究主要有均值-cvar、wcvar、evar和多目标cvar等理论。 《多目标条件风险值理论》由蒋敏和孟志青著，第2章介绍了单目标var和cvar(uryasev rockafellar)的基本理论结果，选用了a.ahmadi-javid的关于熵风险值(evar)研究成果，以及朱书尚等学者的*坏情况条件风险值(wcvar)理论成果，在此对他们表示感谢。第3-8章的内容是近年来我们在导师胡奇英教授指导下的研究成果。
多目标条件风险值理论 目录
第1章 概论
1.1风险管理问题
1.1.1风险的定义
1.1.2风险管理的发展
1.1.3风险的模型
1.2var模型理论与发展
1.2.1var模型起源
1.2.2var模型研究综述
1.3cvar模型理论发展综述
1.3.1cvar模型的提出
1.3.2cvar在证券组合投资中研究
1.3.3cvar与其他风险测度对比
1.3.4cvar推广及应用研究
第2章 单目标vtar和cvar风险模型
2.1var模型
2.1.1var的定义
2.1.2var的计算方法
2.2单目标cvar模型
2.2.1单目标cvar模型定义
2.2.2单目标cvar的基本定理
2.2.3cvar*优投资组合
2.3evar(entropicvar)模型
2.4：wcvar(worst-cvar)模型
第3章 离散型单目标cvar模型
3.1问题提出与模型建立
3.2离散cvar的投资组合优化
3.3离散cvar的风险规避
3.4小结
第4章 离散型多目标cvar模型
4.1问题提出与模型建立
4.2基于权重及置信水平的离散型多目标cvar
4.3证券投资组合和房地产投资组合应用
4.3.1证券投资组合应用
4.3.2房地产投资组合应用
4.4离散型多目标cvar模型的风险规避
4.5本章小结
第5章 连续型多目标cvar模型
5.1多a-var值的多目标cvar模型
5.2基于权重置信水平的多目标cvar模型
5.3基于权重置信水平的*小a-var损失值cvar模型
5.4基于权重置信水平的*大a-var损失值cvar模型
5.5证券组合投资应用
5.6本章小结
第6章 多阶段动态cvar模型
6.1多置信水平下确定型状态转移的多阶段cnar模型
6.2单置信水平下确定型状态转移的多阶段cvar模型
6.3马尔可夫型状态转移的多阶段动态(]var模型
6.3.1有限阶段动态cvar模型
6.3.2无限阶段动态cvar模型
6.3.3*终损失动态cvar模型
6.4连续时间条件下的cvar控制模型
6.5本章小结
第7章 基于权值多周期多目标cvar模型
7.1问题提出和定义
7.2单周期下多目标cvar值计算
7.3整个时段的多周期多目标cvar模型
7.4供电和贷款周期问题
7.4.1多周期生产(供电)问题
7.4.2多周期贷款问题
第8章 双层多目标cvar模型
8.1一般双层多目标cvar模型
8.1.1不带权值双层多目标cvar模型
8.1.2带权值双层多目标cvar模型
8.2基于权值i类双层多目标cvar模型
8.3基于权值ii类双层多目标cvar模型
8.4在供应链中产品采购与定价应用
8.4.1带回购策略单产品采购与定价问题
8.4.2带回购策略多产品采购与定价问题
8.5供应链多产品产供销风险协调模型
8.5.1供应链风险协调模型
8.5.2具体模型的建立
8.5.3讨论
参考文献
索引
1.1风险管理问题
1.1.1风险的定义
1.1.2风险管理的发展
1.1.3风险的模型
1.2var模型理论与发展
1.2.1var模型起源
1.2.2var模型研究综述
1.3cvar模型理论发展综述
1.3.1cvar模型的提出
1.3.2cvar在证券组合投资中研究
1.3.3cvar与其他风险测度对比
1.3.4cvar推广及应用研究
第2章 单目标vtar和cvar风险模型
2.1var模型
2.1.1var的定义
2.1.2var的计算方法
2.2单目标cvar模型
2.2.1单目标cvar模型定义
2.2.2单目标cvar的基本定理
2.2.3cvar*优投资组合
2.3evar(entropicvar)模型
2.4：wcvar(worst-cvar)模型
第3章 离散型单目标cvar模型
3.1问题提出与模型建立
3.2离散cvar的投资组合优化
3.3离散cvar的风险规避
3.4小结
第4章 离散型多目标cvar模型
4.1问题提出与模型建立
4.2基于权重及置信水平的离散型多目标cvar
4.3证券投资组合和房地产投资组合应用
4.3.1证券投资组合应用
4.3.2房地产投资组合应用
4.4离散型多目标cvar模型的风险规避
4.5本章小结
第5章 连续型多目标cvar模型
5.1多a-var值的多目标cvar模型
5.2基于权重置信水平的多目标cvar模型
5.3基于权重置信水平的*小a-var损失值cvar模型
5.4基于权重置信水平的*大a-var损失值cvar模型
5.5证券组合投资应用
5.6本章小结
第6章 多阶段动态cvar模型
6.1多置信水平下确定型状态转移的多阶段cnar模型
6.2单置信水平下确定型状态转移的多阶段cvar模型
6.3马尔可夫型状态转移的多阶段动态(]var模型
6.3.1有限阶段动态cvar模型
6.3.2无限阶段动态cvar模型
6.3.3*终损失动态cvar模型
6.4连续时间条件下的cvar控制模型
6.5本章小结
第7章 基于权值多周期多目标cvar模型
7.1问题提出和定义
7.2单周期下多目标cvar值计算
7.3整个时段的多周期多目标cvar模型
7.4供电和贷款周期问题
7.4.1多周期生产(供电)问题
7.4.2多周期贷款问题
第8章 双层多目标cvar模型
8.1一般双层多目标cvar模型
8.1.1不带权值双层多目标cvar模型
8.1.2带权值双层多目标cvar模型
8.2基于权值i类双层多目标cvar模型
8.3基于权值ii类双层多目标cvar模型
8.4在供应链中产品采购与定价应用
8.4.1带回购策略单产品采购与定价问题
8.4.2带回购策略多产品采购与定价问题
8.5供应链多产品产供销风险协调模型
8.5.1供应链风险协调模型
8.5.2具体模型的建立
8.5.3讨论
参考文献
索引
展开全部
多目标条件风险值理论 作者简介
蒋敏，浙江工业大学经贸管理学院，博士研究生，副教授，硕士导师。自2004年以来在国内外学术期刊上共发表论文40余篇，其中SCI检索 8篇，主要对多目标CVaR模型理论及其应用进行了系统全面的研究，以此为主题的研究论文已发表27篇，并指导完成相关硕士论文5篇。
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