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向量自回归模型的理论方法及应用实例 版权信息
- ISBN:9787516128343
- 条形码:9787516128343 ; 978-7-5161-2834-3
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
向量自回归模型的理论方法及应用实例 本书特色
《向量自回归模型的理论方法及应用实例》中国社会科学出版社出版。
向量自回归模型的理论方法及应用实例 内容简介
《向量自回归模型的理论方法及应用实例》是一本关于向量自回归模型(VAR}理论和应用实例的专著。全书分为理论篇和实证篇。理论篇简要地回顾vAR模型的起源和形成,对VAR模型的统计理论进行综述,特别讨论了VAR模型中的识别问题。实证篇是作者2007年以来以VAR模型为计量工具的12个专题研究成果。所涉及的计量分析工具包括协整VAR、结构VAR、二阶单整(I(2))协整VAR、全球向量自回归模型(GVAR)、面板协整模型等,研究的对象和内容涉及中国货币供给决定、中国货币政策的有效性、中国货币政策中介目标的选择、中国潜在通货膨胀率的度量、中国通货膨胀因素分解、中国房地产泡沫的度量、中国和世界经济的相互影响、中国A、B和H股市场的相互关系和影响,等等。这些实例有助于读者了解如何将VAR模型更好地用于中国宏观经济的政策分析。《向量自回归模型的理论方法及应用实例》由张延群编著。
向量自回归模型的理论方法及应用实例 目录
向量自回归模型的理论方法及应用实例 节选
《向量自回归模型的理论方法及应用实例》中国社会科学出版社出版。
向量自回归模型的理论方法及应用实例 作者简介
张延群,德国柏林自由大学(Freie University of Berlin)经济学博士,首都经贸大学信息管理系硕士,北京大学数学系学士。英国牛津大学、剑桥大学、美国波士顿大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所数量经济理论室副主任、副研究员,硕士研究生导师。研究领域包括时间序列计量经济学、协整向量自回归分析、大型宏观经济联立模型、应用宏观经济计量分析、宏观政策分析与经济预测、中国货币政策分析等。在Journal of Empirical Finance、Journal of Urban Policy and Research、《数量经济技术经济研究》、《金融研究》等国内外学术期刊发表论文三十余篇,出版专著两部。
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