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中国商品期货市场效率研究 版权信息
- ISBN：9787509735893
- 条形码：9787509735893 ; 978-7-5097-3589-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
中国商品期货市场效率研究 本书特色
何锋编著的《中国商品期货市场效率研究》构建了一个期货市场效率评价体系，并在此基础上对中国商品期货市场的效率进行了较为全面的分析和评价。 本书通过构建面板数据就中国连豆期货市场的期货价格是否为现货价格的无偏预测这一问题进行了实证研究。PCSE的估计结果发现，在距合约到期日4个月的时间内中国连豆期货价格均是现货价格的无偏预测。同时，本书也发现无论是历史的大豆现货价格还是期货价格对当期的现货价格都有影响。
中国商品期货市场效率研究 内容简介
《中国商品期货市场效率研究》结合有效市场理论、行为金融理论、制度经济学等经济理论,构建了一个较为全面的商品期货市场效率评价框架,并在此基础上选取中国商品期货市场的部分期货品种就期货价格是否是现货的无偏预测、量价关系,是否存在日历效应,是否能引导CPI等问题分别进行了实证研究；*后,本书结合相关实证结果就中国商品期货市场的进一步发展和完善提出了诸多切实可行的对策建议。
中国商品期货市场效率研究 目录
目 录
**章 绪论
**节 选题的背景及意义1
第二节 期货市场效率内涵的文献综述2
第三节 期货市场有效性研究文献综述5
第四节 选题动机及解决的主要问题18
第五节 研究思路及创新点20
第二章 期货市场效率评价体系的构建
**节 有效市场理论的发展与现状23
第二节 对市场效率的现实思考36
第三节 期货市场效率的分析路径38
第四节 期货市场效率的评价体系45
第五节 小结48
第三章 中国商品期货市场的无偏预测检验
**节 期货市场无偏预测检验的历史回顾50
第二节 数据与研究设计53
第三节 实证分析60
第四节 小结67
第四章 中国商品期货市场量价关系研究
**节 量价关系研究的相关问题简述69
第二节 分位数回归法简介73
第三节 大豆期货同期量价关系研究75
第四节 大豆期货跨期量价关系研究85
第五节 小结89
第五章 中国商品期货市场日历效应研究
**节 金融市场异象与市场无效91
第二节 GARCH模型在检验日历效应时的应用94
第三节 中国商品期货市场的周日历效应检验96
第四节 中国商品期货市场的季度效应检验101
第五节 中国商品期货市场假日效应检验103
第六节 小结112
第六章 中国商品期货市场市场操纵事件分析
**节 市场操纵的定义及其对市场的影响115
第二节 市场操纵的形成原因118
第三节 中国期货市场市场操纵（嫌疑）案例120
第四节 中国商品期货市场操纵事件的原因分析121
第五节 小结126
第七章 中国商品期货市场的信号功能实证研究
**节 商品期货价格与货币政策127
第二节 相关研究文献综述129
第三节 研究方法与设计133
第四节 实证分析137
第五节 中国商品期指不能引导CPI的原因探析144
第六节 小结149
第八章 结论与对策建议
**节 本书的主要结论及不足151
第二节 进一步提高中国商品期货市场效率的对策建议155
附录 南华商品期货指数（NFI）编制原理165
参考文献167
后记184
展开全部
中国商品期货市场效率研究 作者简介
何锋,云南财经大学经济学讲师,四川大学理论经济学工作站博士后。
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