扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
价值心法
-
>
从零开始学炒股:股票入门与实战
-
>
巴菲特投资经验:跟着巴菲特学投资
-
>
日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南
-
>
在股市大崩溃前抛出的人
-
>
伟大的转型:美国市场一体化和金融的力量
-
>
富人思维
期权组合市场风险度量和监管研究 版权信息
- ISBN:9787509615799
- 条形码:9787509615799 ; 978-7-5096-1579-9
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
期权组合市场风险度量和监管研究 内容简介
本书针对市场变量回报的厚尾特征,对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析。建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性var度量模型,并对不同模型的特点进行了比较。 在此基础上,提出利用概率分布的傅立叶逆变换技术、次指数分布的风险函数变换技术、重要抽样技术、分层抽样技术、快速卷积技术、数值降维技术等金融计量、现代应用数学的前沿数值计算方法来研究市场变量回报厚尾情形下稀有事件模拟。以克服极小概率事件发生概率估计的’困难,从而完善和发展期权组合市场风险度量技术,促使我国在该研究领域尽快达到世界领先水平,为我国金融监管机构和金融机构进行风险管理与投资组合的market—t0—market测试提供理论依据和适用方法。
期权组合市场风险度量和监管研究 目录
1 绪论
1.1 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.3 研究内容
2 厚尾分布情形下市场变量回报时变协方差矩阵估计
2.1 常用的市场变量回报时变协方差矩阵估计模型
2.2 基于em算法的时变协方差矩阵估计模型
2.3 反映所估计出协方差值的误差指标
2.4 市场变量日回报时变协方差矩阵估计的实证分析
2.5 本章小结
附录
3 期权组合风险度量的有效monte carl0模拟方法
3.1 引言
3.2 delta—gamina—theta模型
3.3 基于常用monte carl0模拟方法的非线性var计算
1.1 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.3 研究内容
2 厚尾分布情形下市场变量回报时变协方差矩阵估计
2.1 常用的市场变量回报时变协方差矩阵估计模型
2.2 基于em算法的时变协方差矩阵估计模型
2.3 反映所估计出协方差值的误差指标
2.4 市场变量日回报时变协方差矩阵估计的实证分析
2.5 本章小结
附录
3 期权组合风险度量的有效monte carl0模拟方法
3.1 引言
3.2 delta—gamina—theta模型
3.3 基于常用monte carl0模拟方法的非线性var计算
展开全部
书友推荐
- >
名家带你读鲁迅:故事新编
名家带你读鲁迅:故事新编
¥13.0¥26.0 - >
【精装绘本】画给孩子的中国神话
【精装绘本】画给孩子的中国神话
¥17.6¥55.0 - >
自卑与超越
自卑与超越
¥13.5¥39.8 - >
有舍有得是人生
有舍有得是人生
¥14.9¥45.0 - >
上帝之肋:男人的真实旅程
上帝之肋:男人的真实旅程
¥19.3¥35.0 - >
伯纳黛特,你要去哪(2021新版)
伯纳黛特,你要去哪(2021新版)
¥24.9¥49.8 - >
人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作
人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作
¥15.1¥45.8 - >
罗庸西南联大授课录
罗庸西南联大授课录
¥13.8¥32.0
本类畅销
-
短线交易天才
¥24.1¥32 -
金属期货
¥21.8¥25 -
期货多空逻辑(深度投资分析丛书)
¥41.6¥58 -
短线交易大师-超短线交易秘诀
¥31.7¥45 -
波动率实用期权理论
¥29.4¥58