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机构投资者与股市波动-基于中国证券市场的经验研究 版权信息
- ISBN：9787500497783
- 条形码：9787500497783 ; 978-7-5004-9778-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
机构投资者与股市波动-基于中国证券市场的经验研究 本书特色
由田存志和赵萌编著的《机构投资者与股市波动——基于中国证券市场的经验研究》用博弈论框架和金融计量分析方法，研究了机构投资者的行为与股票市场波动性之间的关系，重点考察了机构投资者的羊群行为、反馈交易、自我跟风策略和盲目跟风策略等与股价波动之间的关系；通过深入分析机构投资者的行为，考察价格波动性这一代表市场动态风险和运行绩效的重要问题；以中国证券市场为研究对象，对中国证券市场中机构投资者的行为和股市波动之间进行了全方位、多角度的经验分析。
机构投资者与股市波动-基于中国证券市场的经验研究 内容简介
股市的波动性反映了一国股票市场动态风险的大小，机构投资者对股市波动性的影响一直是金融理论界讨论的热点问题。在我国证券市场建立和发展的十几年时间里，股价指数飙升和暴跌现象时有发生，市场也经常在缺乏合理理由的情况下出现非理性的大幅波动。一方面我国证券市场处于“新兴加转轨”的发展阶段，与西方成熟的股市相比，我国证券市场在功能、定位、结构、运行和监管等方面均存在着诸多问题；另一方面，机构投资者尤其是证券投资基金已成为目前我国证券市场上*受瞩目的投资主体，“机构博弈”达到了前所未有的激烈程度。因此，在如此的市场环境下，机构投资者的行为对我
机构投资者与股市波动-基于中国证券市场的经验研究 目录
**章 导言 **节 问题提出 第二节 相关研究文献综述 一 国外相关研究文献综述 二 国内相关研究文献综述 第三节 研究内容 第四节 研究创新 第五节 研究方法 第二章 机构投资者的发展状况与股市的波动特征 引言 **节 机构投资者的发展历程和现状 第二节 我国股市的总体波动特征 一 沪深指数的走势分析 二 沪深指数日收益率的波动性分析 第三节 股市波动特征的计量分析 一 arch族模型介绍 二 样本来源和描述性统计 三 arch效应检验 四 garch效应检验 五 波动的非对称性 本章小结 第三章 机构投资者投资与价格行为：理论分析 引言 **节 机构投资者对股市稳定的作用机理 一 正效应的作用机理 二 负效应的作用机理 第二节 机构投资者与散户的博弈 一 模型结构 二 均衡概念 三 分离均衡定价策略 四 混同均衡定价策略 五 市场有效性的分析 本章小结 第四章 机构投资者的引
展开全部
机构投资者与股市波动-基于中国证券市场的经验研究 作者简介
田存志，男。1969年生，云南大理人。2001年于南开大学国际经济研究所世界经济专业取得博士学位：2003年一2005年曾在广发证券股份有限公司和上海财经大学联合博士后工作站(广州)从事金融学博士后研究工作。目前从事教学和科研工作，主要讲授课程有金融工程学、博弈论与信息经济学、高级金融计量经济学：主要研究领域涉及资产定价和金融市场微观结构理论。已在《中国金融学》《世界经济》《数量经济技术经济研究》等国内经济学核心期刊上发表了四十多篇学术论文。 赵萌，男，1980年生，暨南大学金融学博士研究生。研究方向为国际金融与投资银行、微观金融理论与实证。已在《管理世界》、《农业技术经济》、《经济体制改革》等核心刊物发表论文十余篇，参与完成国家哲学社会科学课题两项。
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