包邮中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析

作者：易蓉

出版社：科学出版社出版时间：2011-01-01

所属丛书：经济预测科学丛书

开本： B5 页数： 199

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中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析版权信息

ISBN：9787030294739
条形码：9787030294739 ; 978-7-03-029473-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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各部门经济
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农业经济

中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析本书特色

本书分成三篇11章，围绕着主题“农产品期货基差”的相关内容展开。本书从我国农产品期、现货价格实际走势及相互关系进行实证分析，洞察我国大宗农产品期货基差序列的特性；结合动态系统理论、期货价格期限结构理论、期货价格预期理论和风险溢价理论，建立与我国农产品期货基差特性相符合的动态调整模型；归纳农产品价格风险管理中的基差策略，为有效管理价格风险提供有力工具。

中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析内容简介

本书从我国农产品期、现货价格实际走势及相互关系进行实证分析，洞察我国大宗农产品期货基差序列的特征；结合动态系统理论、期货价格期限结构理论、期货价格预期理论和风险溢价理论，建立与我国农产品期货基差特性相符合的动态调整模型，为有效管理价格风险提供有力工具。

中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析目录

总序前言绪论　**节　基差研究意义及本书结构　第二节　基差概述及研究综述 **篇　农产品期货市场简介　**章　期货市场概述　　**节　期货市场的产生　　第二节　期货市场的功能　第二章　农产品期货市场发展状况　　**节　国际农产品期货市场发展状况　　第二节　我国农产品期货市场发展状况第二篇　农产品期现关系理论及实证　第三章　农产品期现关系比较　第四章　期现价格关系理论综述　　**节　期货市场效率性及文献综述　　第二节　期货市场效率性的检验理论　　第三节　期货价格发现功能检验理论　第五章　我国农产品期现关系实证　　**节　农产品期现价格数量分析　　第二节　农产品期货价格发现功能检验　　第三节　小结第三篇　基差模型及基差策略　第六章　理论知识与研究方法　　**节　随机过程　　第二节　状态空间模型　　第三节　卡尔曼滤波　　第四节　GARCH模型　　第五节　小结　第七章　预期理论框架的基差模型　　**节　预期理论与商品期货价格期限结构模型　　第二节　农产品价格随机模型　　第三节　预期理论的期货价格公式　　第四节　基差模型　　第五节　小结　第八章　预期理论检验　　**节　预期理论的质疑　　第二节　预期理论检验方法及实证　　第三节　小结　第九章　风险溢价条件的基差模型　　**节　风险溢价理论　　第二节　风险溢价条件的期、现货价格关系　　第三节　STATE—SPACE—GARCH模型　　第四节　实证分析　　第五节　小结　第十章　农产品价格风险管理的基差策略　　**节　农产品套期保值的风险　　第二节　套期保值的基差策略　　第三节　基差交易模式　　第四节　小结　第十一章　结论与建议　　**节　结论　　第二节　启示及建议参考文献参考网站

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中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析节选

该专著针对目前国内外期货基差预测和分析方法的缺乏，提出了一个结合动态系统理论及商品期货价格期限结构理论的基差模型研究框架。本书综合运用动态系统理论和期货价格形成机制等方法，从我国农产品期、现货价格实际走势及相互关系进行实证分析，检验期货价格形成机制是否满足预期理论或风险溢价理论，建立与我国农产品期货基差特性相符合的基差动态模型。

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