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金融工程 版权信息
- ISBN：9787561535967
- 条形码：9787561535967 ; 978-7-5615-3596-7
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融工程 目录
前言**章 金融工程导论**节 金融工程产生和发展的动因第二节 金融工程与金融理论的发展一、证券组合理论二、莫迪利亚尼一米勒的MM理论三、资本资产定价模型(CAPM)四、布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)公式五、套利定价理论(APT)第三节 金融工程的概念第四节 金融工程的研究方法一、金融市场信息是金融工程研究的基础二、防范金融风险的方法第二章 远期合约**节 远期合约概述一、远期合约的概念二、远期合约的定价第二节 远期利率协议一、远期利率协议的结构二、远期利率协议的应用三、远期利率协议的定价第三节 远期外汇合约一、远期外汇合约的应用二、远期外汇合约的定价第三章 期货**节 期货合约一、期货市场的发展二、期货合约的条款三、期货交易商四、期货合约的交易机制五、期货合约的交割和现金结算六、期货合约的定价模型七、期货合约价格是否存在风险溢价八、远期合约价格与期货合约价格的差异第二节 利率期货一、欧洲美元期货二、国债期货第三节 外汇期货一、外汇期货合约二、利用外汇期货进行对冲三、利用外汇期货进行对冲的数学原理第四节 期货交易的拓展一、套期保值理论的演进二、套期保值策略的运用第五节 股票指数期货一、股票指数期货概述二、股指期货价格形成的机制三、使用股指期货进行对冲第四章 互换**节 互换合约概述第二节 利率互换一、利率互换的定价二、利率互换交易的运用第三节 货币互换一、货币互换的定价二、货币互换交易的应用第四节 互换交易的拓展一、远期利率互换二、远期货币互换三、股票指数互换第五章 期权市场及其交易策略**节 期权及其交易概述一、期权的含义二、期权的分类三、期权交易制度第二节 期权价格的影响因素一、期权的理论价格二、期权价格的影响因素第三节 期权价格的特性一、期权的头寸及其损益分析二、期权价格的上下限三、期权价格曲线的形状四、看跌期权与看涨期权的平价关系第四节 期权交易策略一、标的资产与期权的基本组合策略二、期权的价差组合策略三、组合期权策略第六章 Black-Scholes期权定价模型**节 股票价格的演化模型一、有效市场假说二、布朗运动及伊藤过程三、几何布朗运动与对数正态分布第二节 B1ack-Scholes期权定价模型一、B1ack-Scholes模型的假设条件二、B1ack-Sch01es模型的基本思路三、B-S微分方程四、B-S期权定价公式第三节 Black-Scholes期权定价公式分析一、δDelta二、r-Gamma三、θ-Theta四、υ-Vega五、μ-Rho六、λ-Lambda第四节 Black-Scholes期权定价模型的推广一、有收益资产欧式期权定价公式二、有收益资产美式看涨期权定价第七章 期权定价的数值方法**节 期权的二叉树定价模型一、二叉树模型与风险中性定价法二、美式期权的二叉树模型三、红利与二叉树定价模型四、二叉树定价模型与BIack-Scholes公式的关系五、利用期权的错误定价套利第二节 有限差分方法一、差商取法二、隐式差分方法三、显式差分方法四、变量代换第三节 蒙特卡罗模拟一、计算期权的期望贴现值二、计算随机数三、模拟对数正态分布的股票价格四、蒙特卡罗模拟定价五、蒙特卡罗方法的精度第八章 基于其他标的资产的期权**节 股票指数期权一、股票指数期权概述二、股票指数期权合约的内容三、股指期权的定价
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金融工程 节选
《金融工程》共分为十二章，**章为金融工程导论，概括地介绍了金融工程的产生发展、基本概念、研究对象及方法等等。第二章至第四章分别介绍了远期、期货、互换这三种*基本的金融衍生品。第五章至第十章深入地介绍了期权的交易策略、定价方法及期权的广泛应用等知识。
金融工程 相关资料
插图：发展有着深远的意义。MM理论的诞生1991年，米勒教授曾经在获得诺贝尔经济学奖之后，试图用最通俗的语言解释他的获奖理论：“无论你把一块比萨分成几块，它还是一块比萨饼。”他进一步阐释自己理论的重要性：“我们严格地证明了这仍然还是一块比萨。”据说当时前来采访的记者们一片哗然。米勒和莫迪利亚尼两位教授坦言，他们俩在芝加哥大学校园内的比萨饼店里顿悟出关于企业融资行为的理论并一举获奖。在米勒教授看来，比萨饼的价值取决于这块比萨饼本身的大小和馅料的多少，这类似于企业创造价值的行为；而怎样切割这块比萨饼则属于融资范畴。无论怎么分割、分割成几块，是给银行、债券持有人，还是给股东，都无所谓。企业管理层应该关注于如何投资创造出新的价值，创造出更大更味美的比萨，而不用考虑如何分割这块比萨。MM理论使我们更深刻地理解了有效金融市场的含义。它向我们揭示了：融资活动本身不创造任何价值，公司股票的价格应该由企业创造价值的能力所决定，而再令人眼花缭乱的债务重组或融资活动，都不应对股票的价格产生任何影响。公司任何有可能创造价值的活动，都发生在资产负债表的左栏，而不是右栏。从这一点上来说，MM理论揭示了有效市场的运作规律，是一项划时代的发现。
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