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经济决策的概率模型 版权信息
- ISBN：9787111268468
- 条形码：9787111268468 ; 978-7-111-26846-8
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
经济决策的概率模型 本书特色
美国西北大学MBA学生对概率分析的理解如此困难，以致作为任课教授的罗杰B.迈尔森曾一度失去信心。但他*终耗费近20年写下该书，真正实现深人浅出，并致力于让全世界的MBA都能够将概率分析，应用于真正有趣的经济问题和案例之中。
本书特色：
自始至终讲解如何在复杂的现实情形中运用概率论。
在金融、投资、竞标、激励机制、存货决策、排队模型等多方面应用。
一切分析工作都基于我们熟悉的Execel电子表格。
没学过概率论也没关系，本书已经介绍了概率论的基本思想。
“对于那些学习内容将超出本书之外的学生，我希望大家可以发现：无论对于商业和个人生活中的实践应用，还是对于统计和经济分析中的理论模型，电子表格模拟模型都是一种极为有用的手段，可帮助我们对不确定条件下的决策获得有益洞见。”
——罗杰 B.迈尔森对本书中文版寄语
经济决策的概率模型 内容简介
本书是一本将概率模型用于分析风险和经济决策的入门教材。全书自始至终倾力向读者阐明，如何在复杂的现实情形中运用概率论，并将概率论晦涩的数学运算融入到生动有趣的现实经济生活中。全书的分析性工作都是在Microsoft Excel电子表格中进行的，这种方法有助于读者处理更为复杂的问题。强调电子表格建模的结果是，阅读完本书的读者可从中学到精妙的电子表格技巧，轻松获得概率分析的应用能力。
本书适用于经济管理类专业高年级本科生和MBA学员，也可作为从事概率论、经济决策或数量建模等课程研究的人员参考读物。
经济决策的概率模型 目录
译者序
教学建议
前言
作者简介
第1章 模拟与条件概率
1.1 从Excel中的Simstools开始
1.2 如何在电子表格中掷硬币
1.3 20个销售电话的模拟模型
1.4 用Excel的“数据一模拟运算表”命令进行分析
1.5 条件独立
1.6 来自三角分布的一个连续随机技能变量
1.7 概率树和贝叶斯法则
1.8 电子表格高级技巧：创建一个多重输入表格
1.9 模型运用
小结
练习题
第2章 离散随机变量
2.1 不确定性决策中的未知量
2.2 绘制一个概率分布
2.3 模拟离散随机变量
2.4 期望值和标准差
2.5 从样本中进行估计
2.6 样本估计的精度
2.7 决策标准
2.8 多元随机变量
小结
练习题
第3章 常风险容限的效用理论
3.1 考虑风险规避：概率下的效用分析
3.2 模拟数据的效用分析
3.3 线性风险容限更一般的假设
3.4 关于效用理论的高技术性注解
3.5 关于常风险容限的高技术性注解
小结
练习题
第4章 连续随机变量
4.1 正态分布
4.2 指数函数和自然对数函数
4.3 对数正态分布
4.4 广义对数正态分布
4.5 主观概率估计
4.6 含有离散和连续未知量的决策问题
4.7 正态彩票的确定性等价
4.8 其他概率分布
小结
练习题
第5章 多元正态随机变量相关性
第6章 条件期望
第7章 决策变量的*优化
第8章 风险分担与金融
第9章 增长和到达的动态模型
附录 与本书一起使用的Excel插件
参考文献
教学建议
前言
作者简介
第1章 模拟与条件概率
1.1 从Excel中的Simstools开始
1.2 如何在电子表格中掷硬币
1.3 20个销售电话的模拟模型
1.4 用Excel的“数据一模拟运算表”命令进行分析
1.5 条件独立
1.6 来自三角分布的一个连续随机技能变量
1.7 概率树和贝叶斯法则
1.8 电子表格高级技巧：创建一个多重输入表格
1.9 模型运用
小结
练习题
第2章 离散随机变量
2.1 不确定性决策中的未知量
2.2 绘制一个概率分布
2.3 模拟离散随机变量
2.4 期望值和标准差
2.5 从样本中进行估计
2.6 样本估计的精度
2.7 决策标准
2.8 多元随机变量
小结
练习题
第3章 常风险容限的效用理论
3.1 考虑风险规避：概率下的效用分析
3.2 模拟数据的效用分析
3.3 线性风险容限更一般的假设
3.4 关于效用理论的高技术性注解
3.5 关于常风险容限的高技术性注解
小结
练习题
第4章 连续随机变量
4.1 正态分布
4.2 指数函数和自然对数函数
4.3 对数正态分布
4.4 广义对数正态分布
4.5 主观概率估计
4.6 含有离散和连续未知量的决策问题
4.7 正态彩票的确定性等价
4.8 其他概率分布
小结
练习题
第5章 多元正态随机变量相关性
第6章 条件期望
第7章 决策变量的*优化
第8章 风险分担与金融
第9章 增长和到达的动态模型
附录 与本书一起使用的Excel插件
参考文献
展开全部
经济决策的概率模型 节选
第1章 模拟与条件概率
在不确定情况下制定决策，其困难人所共知。但我们经常不得不在缺乏重要信息的情况下做出决策，而这些信息对我们的决策结果影响很大。决策分析是关于不确定性定量分析决策一般方法的学问。本书介绍了决策分析，并侧重考察牵涉到不确定情况时如何建立复杂精细的经济决策模型。
对不确定性进行量化分析的思想，乍闻起来令人费解。我们如何能分析自己所不知悉的情况呢？答案是，我们可以用概率论的语言来刻画所面临的信息和不确定性。概率论是处理不确定性的基本数学方法。只要我们对某事不了解，其不确定性（原则上）就可以通过概率来量化描述。本书内容包括了概率论的基本概念介绍，但本书的目标是为了说明概率理论如何可以用于理解和洞察实践决策问题。
在*近20年，经济学家日益意识到，不确定性对财务计划和竞争战略的制定影响至深。因此我们完全有理由认为，概率论理应成为经济管理类专业学生培养中的一个重要的方法专题。但是，概率论教学的传统方法使大多数学生难以明了概率理论与不确定性实践决策之间的联系，而他们在管理生涯中将要面对的恰恰就是这种不确定性实践决策。这种断裂发生的原因在于，基础概率论课程中以传统方式讲授的公式很难应用于超过一两个未知量的问题。然而，现实的决策问题常常涉及众多的未知量。
而今，计算机技术的进步已允许我们使用不同的方法讲授概率论，这些方法可以消除理论与应用之间的断裂。20世纪70年代后期发明的电子表格提供了一种直观的图形展示，使得想象和理解数学模型变得更为容易，即便模型涉及许多变量时也是如此。随机化的（蒙特卡罗）模拟方法提供了一种计算概率的通用方式，该方式无需学习大量的专业公式。数学家过去常常排斥这种方法，认为它计算太慢且没有效率，但是个人计算机运行速度日益提高逐渐消除了这些疑虑。因此贯穿整本书的重点是，利用电子表格建立随机化模拟模型。即便开篇第1章，我们也可用这种方法来分析涉及21个随机变量的模型。
……
经济决策的概率模型 作者简介
罗杰·B.迈尔森是西北大学凯洛格（Kellogg）研究生管理学院的决策科学哈罗德·L.斯图亚特（Harold L.Stuart）讲座教授。他自1976年在哈佛大学获得应用数学博士学位以来，就一直在西北大学工作。他还是美国艺术与科学院院士和计量经济学协会资深会员。
