固定收益证券-定价与利率风险管理：定价与利率风险管理

作者：姚长辉

出版社：北京大学出版社出版时间：2006-09-01

所属丛书：金融学系列-北京大学光华管理学院教材

开本： 16开 页数： 471

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版权信息
内容简介
目录

固定收益证券-定价与利率风险管理版权信息

ISBN：7301110480
条形码：9787301110485 ; 978-7-301-11048-5
装帧：简裝本
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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证券/股票

固定收益证券-定价与利率风险管理内容简介

本书将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利期限结构、债券合成及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期、期货与回购协议的定价原理与风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。
本书适合高等院校经济类、管理类专业的研究生、MBA以及金融业专业人士阅读。

固定收益证券-定价与利率风险管理目录

**章固定收益证券概述／1
**节固定收益证券的重要地位／4
第二节固定收益证券的特征／8
第三节固定收益证券的风险／19
第四节计息与计价习惯／36
第五节国外固定收益证券种类／45
第六节中国市场中的债券种类与创新／62
第二章到期收益率与总收益分析／81
**节到期收益率／84
第二节到期收益率曲线与折现方程／96
第三节收益率溢价／109
第四节持有收益率与总收益分析／115
第五节再投资收益率风险／119
第三章零息债券与附息债券分析／127
**节零息债券／129
第二节债券合成／130
第三节寻找套利机会／138
第四节债券价格的时间效应——θ值／155
第四章持续期与凸性／169
**节影响债券价格一利率敏感性的因素／171
第二节持续期／179
第三节凸性／193
第四节持续期免疫与避险／204
第五章互换／229
**节互换的基本概念与互换种类／231
第二节互换的利益来源与互换市场发展／235
第三节互换的定价／247
第四节互换的风险／257
第五节 P&G公司的案例／261
第六章利率远期、期货与回购协议／265
**节利率远期与期货的基本概念／267
第二节远期的定价原理／269
第三节欧洲美元期货／276
第四节美国国债期货／280
第五节回购协议／285
第七章利率期限结构理论／299
**节传统利率期限结构的基本理论／301
第二节用现代手段构建利率期限结构／309
第八章含权证券的价值分析／327
**节期权的特点／329
第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题／340
第三节二项式模型与无风险定价／342
第四节二项式模型与含权证券定价／350
第五节可转债的定价／366
第九章资产证券化／385
**节资产证券化概述／387
第二节 MBS与住房贷款规模扩张／404
第三节转手证券的创新／409
第四节基于转手证券之上的衍生证券的创新／426
第五节 MBS的定价／442
第六节 MBS的风险指标／447
第七节我国资产证券化的进展／452
各章部分习题参考答案／457
参考文献／465
术语索引／468

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