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风险管理 版权信息
- ISBN:7500576307
- 条形码:9787500576303 ; 978-7-5005-7630-3
- 装帧:简裝本
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
风险管理 内容简介
本书全面囊括市场风险、信用风险与操作风险,综合的VaR分析框架,降低风险的对冲策略,作者将风险管理的整个领域融为一体,从政策、方法论到数据、技术框架,介绍了综合性的风险管理、监管环境、资本分配、实际的度量问题以及未来的思考等。本书涵盖了投资对冲策略,将创新性衍生品、信用风险以及证券化技术等内容化为一部无所不包的、易于接受的参考指南。
风险管理 目录
绪论
序言
第1章风险管理体系的必要性
1.导言
2.历史演进
3.监管环境
4.学术背景与技术变迁
5.会计体系与风险管理体系
6.*近的金融危机所带来的教训
7.风险敞口的分类
8.非金融机构的风险管理体系
第2章管制方面的新动向的公司环境
1.导言
2.30人小组(G-30)的政策建议
3.1988年巴塞尔协议
4.“1996年修正案”或“1998年巴塞尔协议”
5.2000巴塞尔协议
第3章银行风险管理程序的设计和管理
1.导言
2.风险管理的组织:3支柱框架
3.数据和技术性设施
4.风险授权和风险控制
5.建立资产负债缺口的风险限额和流动性管理
6.结语:通往成功的步骤
第4章新巴塞尔协议对金融风险的资本要求
1.导言
2.标准化方法
3.内部建模方法
4.标准化模型和内部模型方法的劫持和反对意见:一个新的建议——“预留方法”
5.根据标准经方法和内部建模方法计算出的资本要求比较
第5章测度市场风险:VaR方法
1.导言
2.测度风险:一个历史视角
3.在险价值的界定
4.在险价值的计算
5.在险价值的计算
附录:债券的持续期和凸性
第6章测度市场风险:VaR方法的扩展以及模型检验
第7章信用评级体系
第8章衡量信用风险的信用转移方法
第9章用于衡量信用风险的或有求偿法
第10章其他方法——衡量信用风险的实际的和简化形式的方法
第11章对各行业开发的信用模型的比较以及相关测试问题
第12章信用风险的套期
第13章管理操作风险
第14章资本分配与业绩评估
第15章模型风险
第16章非银行机构的风险管理
第17章未来的风险管理
风险管理 作者简介
米歇尔·科罗赫,博士,加拿大帝国商业银行风险管理部高级副总裁、全球分析师,负责市场及信用风险分析。在学术期刊上著述颇多,现任《衍生品》以及《银行与金融》杂志的副编辑,还是《风格》的编委会成员。丹·加莱博士,希伯来大学金融管理教授,SigmaP.C.M股东。加莱博士为芝加哥期权交易所以及美国股票交易所提供咨询服务,并在领先杂志上发表了大量文章。他是芝加哥期权交易所首届Pomeranze奖获得者,该奖用于表彰期权研究方面的卓越成果。罗伯特·马克,博士,加拿大帝国商业银行高级执行副总裁、首席风险官,直接向银行的主席和CEO汇报。马克博士是加拿大帝国商业银行高级执行团队成员,1998年被任命为全球风险师协会财务风险管理者。
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