中图网

>

金融/投资

数理金融:资产定价与金融决策理论

作者：叶中行

出版社：科学出版社出版时间：2004-07-01

开本： 16开 页数： 248

本类榜单：管理销量榜

中图价:¥13.8(5.5折) 定价 ~~¥25.0~~ 登录后可看到会员价

加入购物车收藏

运费6元，满39元免运费

?新疆、西藏除外

本类五星书更多>

>
营销管理

营销管理

¥118.5¥158
>
茶叶里的全球贸易史(精装)

茶叶里的全球贸易史(精装)

¥47.4¥79
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)

近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)

¥62.9¥86
>
麦肯锡图表工作法

麦肯锡图表工作法

¥26.4¥49.8
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌

底层逻辑:看清这个世界的底牌

¥34.8¥69
>
李诞脱口秀工作手册

李诞脱口秀工作手册

¥18¥42
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞

成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞

¥50.3¥68

商品详情
商品评论(0条)

中图价:¥13.8 加入购物车

版权信息
内容简介
目录

数理金融:资产定价与金融决策理论版权信息

ISBN：7030070240
条形码：9787030070241 ; 978-7-03-007024-1
装帧：简裝本
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
>
金融/投资

数理金融:资产定价与金融决策理论内容简介

本书主要内容包括：数理金融预备知识，资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型，Ross套利定价理论，log-*优投资组合理论，有风险控制的log-*优资产组合等等。

本书可供高校金融、管理、应用数学系师生作教材之用。

数理金融:资产定价与金融决策理论目录

目
录
**章
数理金融预备知识
1
序数效用理论
2
确定状态资产市场的一般套利定价定理
GAPT3
单周期确定状态经济系统的投资消费模型
4
单周期确定状态经济系统的竞争均衡定价
5
基数效用理论
6
单周期随机资产市场的一般套利定价定理
GAPT7
单周期随机经济系统的投资消费模型
8
风险厌恶与均值-方差效用函数
9
单周期随机经济系统竞争均衡定价
10
等价概率分布与风险中性定价
11
连续时间的扩散模型与Ito公式
12
首次击中时与带吸收状态的漂移Brown运动
第二章
资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型
CAPM1
标准的均值-方差资产组合问题
2
具有无风险资产的均值-方差问题
3
期望收益率关系式与风险分类
4
资本资产定价模型
5
CAPM在资产定价中的应用
第三章
Ross套利定价理论
APT1
线性因子模型
2
不含残差风险线性因子模型的套利定价
3
含残差风险线性因子模型的套利定价
4
完全分散化资产组合与因子溢价的解释
5
APT应用案例
第四章
log-*优资产组合理论
1
倍率函数和log-*优资产组合
2
序列投资模型

展开全部

商品评论(0条)

写书评赚书币

暂无评论……

书友推荐